简介：本文以Logistics回归算法为基础，结合证券行业经纪业务的特点，选择了总资产比例、交易次数比例、总资产连续下降等12个指标建立证券客户流失预测模型；并通过历史数据计算，确定了模型的常变量及回归变量。相关理论方法评估及真实数据验证表明，该模型的预测准确度较高，可以基于客户历史行为反应其流失倾向。一、客户流失预测的基础模型简介

简介：

简介：本文分别利用供需面变量以及市场面变量对短融信用利差进行建模,并将上述两类模型的优点进行结合,得到针对短融信用利差预测的供需-市场模型。当利用本模型进行样本内预测时,多数误差均被控制在[-5bp,3bp]以内,且预测方向准确率达到90%以上,具有良好的实用价值。

简介：随着信用风险在中国市场的积累，债券违约风险逐渐上升。本文通过KMV等信用风险模型对2013-2014年发行的公司债、企业债及私募债进行分析，估计样本公司的资产价值和波动率，同时进行违约距离测算，并结合我国实际情况将其作为多元probit模型的自变量计算得到违约概率。实证结果表明，公司债的违约风险最大而企业债相对安全，私募债虽然风险较小但方差更大，其中银行间私募债风险最低，而中小企业私募债风险更高，这表明应加强上市公司监管并防范私募债风险，同时引导更多优质企业进入以发挥为中小企业融资的功能。

简介：假设3300点能够成为关键性重要底部,即有效时间能够持续10个月以上,在后势的回升阶段就需要日均成交金额放大至1600亿元以上,若达到这一要求可被视为2008年年内的重要支撑位。相反,若日均成交无法放大这一状态,上升只可被看做弱势中的反弹,前期的横盘区域4100点至4700点将成为重要的阻力位。

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简介：问题的提出随着我国证券市场信息披露制度的建立和完善,上市公司的盈利预测信息受到了投资者越来越多的关注.所谓盈利预测信息是指预测主体(上市公司)对其未来的某个或某几个会计期间的经营成果所做的预计和测算而生成的信息.它是一种事前信息,这一信息的披露旨在为投资者提供更为全面和更为有用的决策依据.

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