简介:本文以灵活选择投资策略为目的,在Markowitz经典模型的基础上,引入了风险规避参数。并针对风险证券交易费用对投资收益量化过程的影响不容忽视这一事实,建立了含最小交易单位的交易费用函数,得到了改进的含交易费用的实用型资产分配优化模型。并引入投资实例,用分区域多目标进化算法求解,验证了该模型的可行性,以及该算法的高效性。
简介:考虑第一个边界条件为参数的线性函数,第二个边界条件为有理函数的Sturm-Liouville问题.给出问题的特征值、特征函数的渐近式以及特征函数的振荡理论,并给出相应的应用实例.
简介:讨论一类抽象Volterra型积分算子,利用此获得含控制参数的抽象动力方程边值问题的解。这种新的求解法我们称为积分算子求解法。