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7 个结果
  • 简介:本文首先回顾了传统基金业绩评价方法,然后运用Chang(1999)的最小凸输入需求集(MCIRS)方法对我国2000年前上市的20只封闭式证券投资基金在2000年的业绩进行综合评价.实证研究表明:同益、景博、汉盛、金鑫、兴和、泰和、天元、普丰共8只基金相对有效,而其余12只基金则相对无效.并将结果与数据包络分析(DEA)的结果进行了比较.

  • 标签: 封闭式基金 业绩评价 MCIRS方法
  • 简介:为了解决M/M/c模型在实际运用中模拟精度不高及使用范围有限的问题,本文立足系统状态变化与输入率和服务率的关系,通过引入输入概率和服务度,构建依赖系统状态的递进式输入率和服务率。递进式输入率和服务率通过研究系统实际运行状况设定临界值,其中输入率分为两阶段,服务率分为三阶段。此外,结合递进式输入率和服务率及排队论状态转移过程构建了递进式M/M/c模型,并采用后确定法确定模型参数。递进式M/M/c模型是M/M/c模型的扩展形式,提高了M/M/e模型的模拟精度,在一定程度上拓展了模型的应用范围。最后,通过一个生活实例验证了递进式M/M/c模型的优化性和实用性。

  • 标签: M/M/c模型 递进式输入率 递进式服务率 状态转移 后确定法
  • 简介:本文介绍了一种复合极值理论,并将其应用到VaR的计算上。实际中大的损失发生的频率也是风险的一种度量,在应用复合极值理论方法计算VaR时.我们第一次将在一定时期内金融资产的损失率超过一定阈值的次数的分布和收益率的分布结合了起来,对欧元/人民币、日元/人民币两种汇率进行了VaR的计算,经过实证分析,得到了一些有意义的结果。

  • 标签: 在险价值(VaR) 复合极值理论 核估计
  • 简介:基于多干扰站空间功率合成理论及协同干扰理念,讨论了在各干扰站发射信号到达机载轰瞄雷达处的相位可精确设置与相位呈随机均匀分布两种情形下的干扰功率合成计算,构建了要地防空作战背景下对机载轰瞄雷达的多站协同干扰压制区计算模型,并进行了示例仿真分析。分析结果表明,与传统的计算干扰压制区的直接叠加法相比,基于空间功率合成理论的整体求值法能够获得更大的有效压制区。论文研究内容可为地对空雷达干扰效能分析评估以及地对空雷达干扰力量优化决策提供科学合理的参考依据。

  • 标签: 效能评估 干扰压制区 空间功率合成 多站协同 地对空雷达干扰 机载轰瞄雷达