简介：针对孤立使用传统的历史模拟法及GARCH类模型进行风险分析的不足，把EGARCH参数模型与Boostrap非参数方法结合起来，给出了基于EGARCH模型和Bootstrap的VaR测度的半参敬方法。实证结果表明，基于EGARCH模型和Bootstrap的VaR度量方法比传统的历史模拟法计算的效果更好。

简介：证券综合指数的对数收益率的折线图反映收益率的波动呈现出在一段时间内波动比较大,一段时间波动比较小,方差随着时间的变化而变化。在对时间序列数据进行研究的时候,通常假设随着时间的变化方差不会发生变化。但是在关注预测的精确程度时,需要了解方差的大小。文章用Eviews软件对上证综指日收盘价的对数收益率建立EGARCH-M模型,对收益率序列呈现出的波动聚集性,杠杆效应、风险与收益的关系等特征进行了分析,最终对波动率进行预测,结果表明EGARCH-M模型充分描述了波动性聚类的特点,只用很少的参数就可以把实际数据拟合得很好。该模型形式简单,容易估计,提高了对方差的预测精度,对收益率波动率建立模型对于宏观经济理论和金融理论有重要的意义。

简介：文章收集中国通货膨胀数据，依次建立了ARMA模型、GARCH模型、TARCH模型、EGAR．CH模型。结果表明，EGARCH模型的拟合效果最好，可以为我国通货膨胀率提供短期预测。

简介：本文采用ARIMA模型和EGARCH模型，利用SAS软件对2001年1月到2005年8月中国入境旅游收汇数据进行分析，并作了拟合预测比较，目的是选择具有较好拟合效果的模型。

简介：运用EGARCH模型估计股票波动率,用二次逼近法计算期权价格,进而解决美式期权的定价问题。本文通过对一系列美式股票期权进行实证分析,对比理论定价与实际收盘价之间的差异,进行初步的应用试探,实证结果表明:二次逼近方法计算的理论价格与实际收盘价格十分接近。

简介：分别运用基于GED分布,t分布以及正态分布的EGARCH（1,1）-M模型计量了沪深300指数的日对数收益率序列的VaR值,并与基于正态分布的GARCH（1,1）模型进行了比较。通过统计分析和后验测试等实证研究表明,基于GED分布的EGARCH（1,1）-M模型在刻画我国股市的市场风险方面要优于其他三种模型。在此分析结果的基础上,本文提出了相关结论以及政策建议。

简介：以2010年1月至2016年4月沪深港股市日收益率及日成交额为样本，基于VAR—EGARCH模型分析“沪港通”改革前后沪深股市收益率受到的影响。根据VAR及方差分解结果表明，“沪港通”后对香港市场、上海市场收益率影响相比“沪港通”前有较大提高，但这种影响仍然非常较小；相反，“沪港通”前后深圳股市收益率受到香港的影响比较大。根据EGARCH分析结果，沪深股市波动越大收益率越小，同时受等强度的新息冲击会引起两者的非对称反应。

简介：选取股指期货市场的日收益数据，构造非对称的广义自回归条件异方差模型（EGARCH）来测度期指市场中的正反馈交易行为。研究结果表明：股指期货市场正反馈交易行为具有杠杆效应（波动率不对称），具体表现为，当市场整体走弱时，负面消息对市场的冲击要远远大于正面消息对市场的冲击；股指期货价格在受当前具体交易影响的同时，还会受前期反馈交易机制滞后效应的影响，即正反馈交易机制存在长期记忆性。基于此结论，建议监管层完善股票市场的信息披露制度，放开对机构交易股指期货仅限于套期保值的行政管制，丰富股指期货的标的指数等。

简介：你知道不莱梅吗？噢——它是一个美丽快乐的地方。不莱梅在哪儿呢？噢——有梦想的地方就有不莱梅。没错儿，不莱梅这个地方，早就存在于“很久很久以前”的童话里了……

简介：1名学生＋1位教师=1所学校。这个特殊的场景,出现在重庆綦江区赶水镇太公山村小。学校唯一的学生叫谭陆森,而陪伴教导他的是老教师令狐克洪。太公山村小的生源逐年减少,学生陆陆续续转到镇上就读,只剩下谭陆森一人。谭家四世同堂,家庭负担颇重,小陆森为了能与祖母互相照顾,不方便转校下山就读。于是,令狐克洪向学校申请：＂让我在太公山站好最后一班岗,照顾好最后一名学生。＂

简介：世间有一种最甜美的呼唤，那就是妈妈；世间有一种最伟大的爱，那就是母爱。那个特殊的夜晚，我读懂了那份母爱，也证明了1＋1=1这个让我疑惑很久的式子。

简介：“我们人类总是不满足的。小孩生下来，刚刚学会爬，就不满足，就想学走，刚刚学会走，就又想学跑了。”大鼻子教授一上课，就说了这样一段话，“但人们还是不满足，于是，发明了——”

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简介：１＋１＝？●魏鹏程前不久，县国税局召开征管改革现场会。两位老所长看完我们所税负核定清册后，问我们：“你们月初核定的税款，当月能如数收上来吗？”我们回答：“能”。两位老所长不信的摇摇头，并笑着说：“在农村收税，要想１＋１＝２，哪是不可能”。听了老所长的...

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简介：我们网罗的对象。随想随写,随写随想。所有奇闻趣事,所有奇思妙想,都是

简介：近日，多家媒体报道，加多宝集团出品的王老吉红色罐状饮料出现断货，究其原因，商家们给出了出乎人们意外的答案：王老吉向地震灾区捐款1亿元人民币，创下国内单笔最高捐款额度。这一善举，让消费者看到了一个负责任企业的形象，短时间里得到市场更多关注和追捧，品牌价值不断提升。

简介：清明小长假，作业不多，爸爸也难得从部队回家休假。晚饭后，一家人去广场散步。我快乐得像只小鸟，一手牵着爸爸，一手拉着妈妈，边走边唱。突然，爸爸说：“我出一个题目．1＋1=1．你们相信吗？就是某种事物加某种事物等于一种新的事物，我们三个人来比一比，看谁说得多。”

简介：如果给你四个数1、2、3、6,请你想想,这四个数有什么样的关系？那就是下面这两个等式：1＋2＋3=6,1×2×3=6.