首页 > 《东北财经大学学报》 > 2010年2期 > 基于EGARCH-M模型和沪深300指数的股市风险分析

基于EGARCH-M模型和沪深300指数的股市风险分析

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要分别运用基于GED分布,t分布以及正态分布的EGARCH（1,1）-M模型计量了沪深300指数的日对数收益率序列的VaR值,并与基于正态分布的GARCH（1,1）模型进行了比较。通过统计分析和后验测试等实证研究表明,基于GED分布的EGARCH（1,1）-M模型在刻画我国股市的市场风险方面要优于其他三种模型。在此分析结果的基础上,本文提出了相关结论以及政策建议。

DOI rj8y37x940/853858

作者陈丽娟

机构地区不详

出处《东北财经大学学报》 2010年2期

关键词 EGARCH(1 1)-M 广义误差分布(GED) 沪深300指数 VaR 后验测试

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2010年02月12日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1任远. 股指期货与现货指数领先滞后关系——基于沪深300指数期货合约与沪深300指数的实证分析.金融学,2010-06.
2李莶;唐亚勇. 基于RASV模型和HMC算法的沪深300指数分析.成人教育学,2017-03.
3刘浩宇. 基于GARCH模型的股票市场波动预测——以沪深300指数为例.产业经济,2018-02.
4杨世康;邓世权;童汝超;龙见远;吴巧霞. EGARCH-M模型在证券时间序列分析中的应用.通信与信息系统,2016-12.
5梁秋霞. 沪深300指数与股指期货的相关性研究.职业技术教育学,2012-03.
6马长峰;陈志娟. 限制股指期货交易能降低股市波动率吗？——来自沪深300指数的证据.政治经济学,2017-04.
7张德容;余攀. 投资者情绪与沪深300指数波动的关系研究.产业经济,2018-06.
8admin. 基于马尔可夫链模型的沪深300指数日收益率研究(1).文化科学,2009-09.
9admin. 基于马尔可夫链模型的沪深300指数日收益率研究(2).文化科学,2009-09.
10田春梅. 基于投资者情绪的投资者策略研究——以沪深300指数为例.政治经济学,2023-10.

来源期刊

东北财经大学学报

相关推荐

同分类资源更多

相关关键词

EGARCH(1 1)-M 广义误差分布(GED) 沪深300指数 VaR 后验测试

返回顶部