简介:摘 要:企业的财务状况对企业的生存发展有着重大的影响,因此越来越多的企业开始关注自身的财务风险。本文以三棵树为例,采用2017-2021年数据,通过Z-Score模型的测算发现三棵树近些年财务风险加大,再通过财务指标进一步分析三棵树的具体风险,最后针对三棵树存在的财务风险,提出合理化建议。
简介:摘要:本文首先对 10 支股票的当天成交量,最新成交价格进行周期性,平稳性,随机性等时间序列基本性质作出判断,使用 EXPMA 方法以及五日均线、振幅等趋势指标来衡量时间序列及截面价格与交易量的变化趋势。最后,结合数据可视化以及 MK检测,得出时间序列以及截面数据价格与交易量的变化趋势。并且以 pandas_prof iling报告为辅助,分析价格与其他特征因子的相关性以及各个特征因子之间相互影响的程度。探究得出时间序列在价格这一维度上 9 支股票呈下降趋势,在交易量这一维度上 8 支股票呈下降趋势。截面在价格这一维度上,10 支股票变化复杂,具有周期性。我们认定为股票的价格为非平稳非线性序列[1]。
简介:摘要:如今处于公司治理及企业制度不断完善、改革的阶段,其中股权激励逐渐发展成为给公司最大限度创造价值、为所有者带来经济利益的一种激励手段。众多公司通过该方式吸引核心管理、技术人员,在企业股东与技术人员之间促使利益一致性,以此来又优化公司的内部治理结构。股权激励能够降低委托代理成本,促进企业价值提升,它逐渐成为市场上应用度、认可度最高的长期激励手段。本文在激励理论等相关理论基础之上,探究股权激励对企业经营绩效产生的影响,充分激发人的创造力,最大限度调动员工的积极性与主动性,增强企业活力,不断提高企业高质量发展。
简介:摘要:鉴于经济学与统计学的研究意义, 在经济学科和统计学科的高频率金融时间序列的分析研究已成为目前研究的热点问题,,高频率金融时间序列的产生中经过计算和研究存在着需要研究的不确定因素,因此对其波动性的估计与分形特征问题的研究对当前股票市场的涨幅和一段时间内的发展的规律,具有非常重要的意义。即对金融资产的价格随时间的变化而变化的规律探索。针对此问题高频数据波动率的估计变得越来越重要,结合数据进行实验,采用高频率数据的定义和性质特征,HHT方法、波动率、ARCH模型和SV模型,然后基于Hilbert-Huang变换的高频率数据波动频率对研究的问题进行进一步估计。