简介：在响应变量满足MAR缺失机制下，我们分别研究了基于观察到的完全样本数据对、基于固定补足后的“完全洋本”和基于分数线性回归填补后的“完全洋本”得到的回归系数的最小二乘估计的弱相合性、强相合性及渐近正态性，我们还通过数值模拟，比较了基于上述估计得到的β的置信区间的优劣。

简介：对于两个相依线性回归方程组成的系统(1．1)，本文提出了β1的待定系数估计β^*1（k，c)=（x′1x1+k1)^-1(x′1y1-cσ12/σ22x′1N2y2)，其中岭参数k≥0．c是待定系数．与β^*1(k，c)对应的非限定两步估计记为β^41(T，k，c)．当c=1时β^*1(k,1)=β1(k)和β^*1(T,k,1)=β1(T,k)等干[6]引入的一双有偏估计，结果表明总可以选取适当的c值和k值使β^*1(k，c)和β^*1(T,k，c)在均方误差阵准则下分别优于β1和β1(T)，并讨论了c值的最佳选择问题．

简介：为了研究强跟踪性,本文给出了强链回归集的定义.证明了:若度量空间上的一个连续自映射有强跟踪性,则其强链回归集与极限集相同.

简介：应用SAS／STAT估计非线性回归模型中的参数．首先，通过变量代换，把可以线性化的非线性回归模型化为线性回归模型，并用普通最小二乘法、主成分分析法和偏最小二乘法求模型中的参数和回归模型．其次，通过改良的高斯一牛顿迭代法来估计Logistic模型和Compertz模型中的参数．

简介：对于一类相依线性回归系统，本文提出了一种泛岭改进估计，并讨论了这种估计及相应的两步估计的优良性质，获得了若干深入的结果。

简介：考虑一般的分块半相依线性回归（SUR）模型及其相应的简约模型，给出简约模型下未知回归系数及其可估函数的协方差改进估计仍是分块SUR模型下相应参数的协方差改进估计的一个充要条件．

简介：在非线性回归模型中,拟得分函数是一类线性无偏估计函数中的最优者(GodambeandHeyde(1987),朱仲义(1996)),而由拟得分函数得到的拟似然估计在由线性无偏估计函数得到的估计类中具有渐近最优性(林路(1999)).本文则研究非线性回归模型中的有偏估计函数理论,构造了参数的约束拟似然估计,得到了约束拟似然的局部最优性,局部改进了拟似然估计,从而扩充了线性模型中的有偏估计理论.

简介：股票投资是一种重要且先进的投资方式，与其相关的预测已经成为经济领域的研究热点，它不仅是评估投资价值的主要途径而且也对作出正确的股票投资决策具有重要意义。投资风险、收益的预测是股票投资预测的基础、起点。因此，投资风险、收益的准确预测对股票投资分析工作是非常重要的。本文结合相关理论，利用数学和财管的专业知识对股票投资的风险和收益进行了预测，通过线性回归分析方法估计β，进而对资本资产定价模型进行定性分析。根据搜集的变量数据，比较准确的预测了股票投资风险和收益，是对股票投资定量分析的一种尝试。利用模型实证分析，可对投资决策进行科学理性的选择。

简介：香港，回到祖国母亲的怀抱——庆祝香港回归情思戈缨七月一日的香港处处张灯结彩，你在亿万欢声笑语中扑进久别祖国母亲的情怀；你在雄壮的国歌声中昂首阔步，以新的雄姿扬名世界！呵，一九九七年七月一日，是你难忘的光辉一页，三万六千个日日夜夜母亲的呼唤，声声期盼你...

简介：利用正交变换法，给出一元线性回归假设检验定理的一种直接证明．这种证明方法可供在数理统计教学中作参考．

简介：考虑半参数回归模型Y(j)(xin,tin)=tinβ+g(xin)+e(j)(xin),1≤j≤m,1≤i≤n.利用最小二乘法和权函数估计方法,定义β,g的估计量βm,n和gm,n(x),在负相依样本及较弱的条件下证明了这些估计的强相合性,得到了与独立情形一致的结论.

简介：研究了一类用于时间序列建模的混合自回归滑动平均模型，该模型是由m个ARMA分量经过混合得到的，给出了混合自回归滑动平均模型参数估计的期望极大化（EM）算法，从而得到了混合系数和分量模型的参数，通过仿真说明了其有效性。

简介：基于平衡损失的思想和最小二乘统一理论，对带线性约束的一般线性模型提出了一种全面度量估计优良性的标准．给出了此标准下模型中回归系数线性函数的约束广义平衡LS估计，并得到了约束广义平衡LS估计唯一性的一个充分条件．

简介：在NA相依样本下，研究固定设计非参数回归权函数估计的强相合性和完全收敛性，获得了一些较合理的充分条件，较好地推广和改进了Georgiev在独立情形下所得到的相应结论。

简介：数学是一门科学，也是一种文化，更是一种语言，是描述科学的语言．斯托利亚尔指出“数学教学也就是数学语言的教学”，因此，数学教学必须重视教学阅读．“数学阅读”过程是一个完整的心理活动过程，包含语言符号（即文字、数学符号、术语、公式、图表等）的感知和认读、新概念的同化和顺应、阅读材料的理解和记忆等各种心理活动因素．

简介：利用分位数回归模型探讨了原油价格、道琼斯指数、美元汇率、上证指数和利率对国内黄金价格的影响.实证分析结果表明在不同分位数水平上各因素对黄金价格的影响不一样.分位数回归能够从历史数据中挖掘出更多的信息,更有利于投资者了解影响黄金价格波动的因素从而做出更好的决策.

简介：本文研究了不等式约束条件下部分线性回归模型的参数估计问题，利用最优化方法和贝叶斯方法，给出了不等式约束条件下部分线性回归模型的最小二乘核估计和最佳贝叶斯估计，并且证明了在一定条件下，带约束条件的最小二乘核估计在均方误差意义下要优于无约束条件的最小二乘核估计。

简介：考虑线性模型Y=Xβ+ε,Y是可观察的n维向量,ε和β是不可观察的n维和p维随机向量;E（β）=Aα,VAR（β）=σ2△≥0;E（ε）=0,VAR（ε）=σ2V≥0;E（εβ＇）=0;X,A,△,V皆为已知矩阵;α∈Rk,σ>0皆为未知参数,本文首次提出矩阵损失函数,并给出了（Sα,Qβ）的估计（L1Y+α,L2Y+b）在非齐次估计类中可容许的充要条件。

简介：设Yi=x′iβ0+ei,i=1,…,n,为线性回归模型。此处x1,x2,…为已知p维向量。以βn记β0的L1估计,即设随机误差e1,e2,…独立,med（ei）=0,且存在正数l1,l2,使P（-h≤ei≤0）≤l1h≥P（0≤ei≤h）,0≤h≤l2,i=1,2,…则当时,βn不是β0的弱相合估计。

简介：