宁夏农村商业银行风险管理研究

宁夏农村商业银行风险管理研究

李园

中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）经济学部

内容提要：随着乡村振兴战略的深入推进以及互联网金融的快速发展和利率市场化改革的推进，农村中小金融机构传统体制机制优势受到冲击。加强农村金融机构的风险管理就显得尤为必要。

关键词：宁夏农村商业银行；风险管理

近几年，宁夏农村商业银行以产品创新促使业务电子化转型取得的效果明显，截止2021年12月末，宁夏农村商业银行手机银行注册用户达194.52万户，实现手机银行业务“量”和“质”的双提升，但宁夏农村商业银行的风险管理依然要引起高度重视。

一、宁夏农村商业银行风险管理产品创新滞后于业务快速发展

1.传统风险防范方式不适应数字时代金融风险新特征

在金融市场中，经营模式在不断变化，风险的不确定性日益复杂化。在传统的金融模式中，操作风险是重要风险，因此，风险防范模型和流程的设计与传统的业务处理方式有很大的关系，如在事中风险防范中，以通过授权方式进行双人或多人制约；在事后风险防范中，大多通过事后监督和审计、检查方式开展。互联网时代改变了传统的金融模式，无介质、无现金、线上办理是其重要特征，新的业务模式引发了新的金融风险，伪冒、电信诈骗已成为金融行业新风险。这种风险，用传统的风险防范方式没有切入点，这也是当前电信诈骗日益猖獗的重要因素。

2.借助于“大数据”的风险防范体系和实时阻断风险防范体系还未形成

宁夏农村商业银行在多年经营与业务发展的过程中积累了海量的数据，包括结构化数据和非结构化的数据，这些数据对智能风控和AI建设奠定了基础，大数据对多维度、大量数据的智能处理，批量标准化的执行流程，更适合数字化时代“风控”的防范的要求。宁夏农村商业银行在大数据“风控”体系建设时，主要围绕信贷风险建设，如在信贷业务准入时，引入第三方数据，通过风险模型计算，对信贷风险识别发挥的重要作用。这种风险防范范围是有限的，未系统形成操作风险、信贷风险、反欺诈等领域的风险联动防范，如由于实时风险防阻断系统的缺位，对于通过大数据智能计算，已确认为欺诈或仿冒的交易，不能实进阻断，从而造成客户经济损失。

3.国产化替代工作开展不足制约后续新产品创新

随着国际形势的变化，中美贸易摩擦不断升温，美国对华为、中兴等企业的制裁对自主可控提出了新要求，国产化设备替代工作须提向日程。当前，国产操作系统、国产计算机、分布式数据库发展也比较成熟，完全可以通过国产化硬件、软件的组合应用满足日常办公和业发展的需要。国有银行、大型商业银行通过云计算、分布式等技术的使用，实现了业务向国产化系统的过渡，这为银行后续的发展开辟了新的道路。宁夏农村商业银行国产化替代工作于2021初才提上日程，先在办公、非重要业务领域上进行尝试，重要业务系统还未进行国产化改造，基于国产化系统的产品创新工作任重道远。

二、加大风险管理产品创新为宁夏农村商业银行业务发展保驾护航

1.构建“人+技”互补的风险防范体系和风险防控产品

随着宁夏农村商业银行数字化转型的深入推进，线上金融服务模式已成主要金融服务模式，“不见面、马上办”的业务办理方式在方便客户的同时，也引发了新的风险。从近几年国家司法机关公布的犯罪数据分析，电信诈骗、反洗钱、网络欺骗犯罪每年成上升趋势，变得更具有隐蔽性，因此，宁夏农村商业银行更为有效的风险管理管理方法，要从以人员审核为主的人工风控方案转变为基于大数据技术的量化风控方案。信贷风险是银行面临的主要风险，在信贷风控产品创新时，要针对信贷全流程各环节的特点，在数据隐私保护与数据安全保障下，采集更为丰富的数据，基于模型对客户风险进行精准识别，需要基于数据历史表现，快速对模型更新迭代，以应对客户变化和风险变化。对于海量数据的网络化线上交易风险，传统的人工风险防范方式很少能发挥出应有的效果，它需要围绕客群细分经营的核心逻辑，通过“数据+技术”驱动，以风险模型为基础，构建不同的风险场景，做到了科技赋能风险管理，充分发挥技术风控的优势。然农村市场具有的特殊性，许多农民往往是“征信”白户，仅依靠线上数据，难以准确的画出客户视图，这时，人工风险识别的方式就发挥了它的关键作用，宁夏农村商业银行人熟、地熟的地缘优势就能很好弥补数据风控的短板，这时，构建“线上+线下”“人工+技术”和风险防范体系是很有必要的。

2.建立“大数据”的风险防控系统和实时风险防范阻断系统

2018年，宁夏农村商业银行完成了新一代IT系统项目群的建设，交易系统升级到了3.0版本，通过数十年的信息化运营，沉淀了海量客户数据，然而，这些数据是“烟囱式”的存储在不同的系统中，它们间的关系还没有建立起来，数据的价值没有充分发挥出来，国内中大型商业银行都已建成了ODS系统或数据仓库，这些数据为他们在营销、风险管理、客户挖掘发挥了重要作用。银行的风险往往是具有关联性的，某一个风险事件往往不是孤立的，这需要不同系统不同渠道的事件数据联合分析，这时，“大数据”风控就发挥了其应有的价值，“大数据”风控已成银行防范操作风险和经营风险的重要手段。互联网金融在快速完成交易的同时，也导致了风险事件的快速扩散，常规的事中事后监督体系往往是滞后的，对互联网交易风险是无能为力的，这就要求银行风险管理环节只有不断前移，建立实时风险预警和阻断系统才能及时识别风险并阻断其发生。银行实时风险预警和阻断系统在建设过种，要采用网络镜像及报文解析技术，在不影响任何被检测业务系统的正常运行下，及时发现各种业务操作中的风险和差错事故，暴露业务操作中发生的各种违章、违纪、违法行为，监督各项被监测业务处理的正确性、合规性、真实性和完整性，对发现的问题及时进行分析、预警和处理，达到风险监督关口前移，提高业务监督的有效性和针对性，降低操作风险，而对于已识别的电信诈骗、反洗钱等高风险操作，进行实时阻断，以免客户资金损失，阻止洗钱犯罪发生。

3.大力将国产化替代工作纳入后续新产品创新日程并有序推进

要积极落实《国家网络空间安全战略》，实现关键基础设施基本安全、风险可控，健全客户信息保护机制，建立全方位的安全态势感知和防范应对机制，新兴技术的安全风险得到有效管控。当前，银行的核心业务系统大量采用国外设备，虽然在数据存储、网络控制、业务应用中采用了许多安全措施，但是由于核心软硬件的不透明、不可控，业务系统安全如同构建在沙滩上的碉堡，这给银行系统的安全稳定运行带来了很大的隐患。随着国家“新基建”战略的推进，国产软硬件迎来跨越式发展，在金融、政务、电信等核心领域均具备良好的实践基础。宁夏农村商业银行在国产替代工作上，刚处于起步阶段，这既是机遇，又是挑战，采用国产化建设方案，可防止今后重新建设造成的资源浪费。然而，国产化系统在稳定性、安全性方面有待验证，若全方位打破传统建设模式而全部采用国产化方案，风险显然是不可控的，这是宁夏农村商业银行和上级监管机不愿看到的。因此，宁夏农村商业银行产化替代工作是一个逐步推进的过程，在创新的过程中，从主机、数据库、操作系统可完全采用国产化产品，以积累“信创”经验，对重要信息系统和关键业务系统，在同行业金融已广泛实践，已有成熟解决方案时，统筹评估引进。

参考文献：

[1]张娟.互联网金融发展对传统银行的影响[J].内蒙古财经大学学报,2019(4).

[2]赵晖.构建浙江农信金融科技发展新格局［J］.金融电子化,2021（总第309期）:p41-42.

作者简介：李园(1969-)，女，甘肃环县人，中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）经济学部教授，主要从事产业经济学、市场经济学、消费经济学等研究。