引入随机利率的养老保险破产问题-中国期刊网

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（整期优先）网络出版时间：2008-03-13

作者: 江英华;黄磊;亓福军

理学 >基础数学

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考虑带随机利率，负索赔是随机变量的复合二项养老保险模型。通过引入调节系数，得出破产概率的上界。进一步分析了破产前盈余分布和破产持续时间概率，并获得了递推公式。

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随机利率破产概率盈余分布持续时间

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