基于因子分析法对异质性上市商业银行竞争力的评价研究

基于因子分析法对异质性上市商业银行竞争力的评价研究

龚振

湖北经济学院

摘要：近年来，受到外部经济环境影响，商业银行的发展面临着巨大的挑战，如何破圈突围求发展成为金融行业迫切关注的问题。本文从银行的异质性出发，将我国商业银行划分成三个不同类别，在充分参考国内外主流银行竞争力评价指标的基础上，从三大维度，七个指标构建我国的商业银行评价体系。然后对不同类型、规模、组织架构的上市商行的各项指标数据进行收集、整理，并用SPSS计算有关指标，对因子指标计算结果加权后算出最终得分排名。最后根据各家商业银行的竞争力情况，结合当前银行经营实际提出了提升三大能力的可行性做法。。

关键词：因子分析法；商业银行；竞争力评价

一、引言

近年来，由于外部经济环境影响，商业银行的发展面临着巨大的挑战，如何破圈突围成为金融行业迫切关注的问题。同时，相关房地产市场的改革进程中，以往仅仅依靠房地产贷款就能获得稳定收益的时代已然过去。随着Y监会深入推进各类改革，不少商业银行的问题越来越广泛出现，如风险评估留于形式导致坏账数额大、小微企业贷款难等。但是，一些地方性银行和新兴金融产品却逆流而动，呈现出较好的表现。由此可见，金融业如何不被时代裹挟是有章法可寻的，建立我国商业银行竞争力指标评价体系并进行综合排名，在加强监管的前提下让金融主体理清职责定位、虚心改进服务、寻求创新进步是让我国金融业健康发展的重要途径。

二、研究背景及本文思路

国外对银行竞争力评价起步很早，影响力较大。瑞士国家主流学术机构对银行业评价的研究走在国际前列，他们的评价体系是对银行规模、存贷款利率、货币政策和行业法律监督等指标进行加权平均计算后得到的；来自英国的《银行家》每个年度都会进行世界前列大型银行的排名。其评级体系是从银行规模、风险、质量等方面构建的，这一方法客观公平受到许多国家的认可；上世纪七十年代,美联储、美国货币总局和美国联邦保险公司将CAMEL评级体系作为评价银行竞争力的标准体系，主要包括资本持有率、资本品质、管理水平、盈利能力、流动比例和交易敏感程度六个层面，这一方法侧重于风险层面常常会对公众心理产生影响。国内有关研究起步晚但是近些年来结合实践进行了很多创新，具有良好的参考价值。杨嘉材（2008）以盈利能力为核心评级银行竞争力,构建了由风险性、交易条件、收益水平、企业内控、科技能力组成的竞争力评价体系。张静璇（2021）通过对五十一家家商业银行的资产质量、发展能力、盈利能力、资本充足率的因子分析，她得出了银行内部的决策十分重要，要根据经济环境的变化做出不同改变，对业务模式进行创新，以求业务增长的结论。本文综合国内外理论研究，从营运能力、盈利能力与发展能力三大维度选取七项指标构建我国上市商业银行竞争力的指标评价体系，营运能力指标为拨备覆盖率和不良贷款率；盈利能力指标包括总资产收益率、净资产收益率和核心资本充足率；发展能力指标包括净利润增长率和存款增长率。

三、数据样本与实证分析

（一）样本选取

为防止近年来外部经济环境变化对银行业数据造成的影响，本文在突出时效性的基础上，数据的时间选取截止于二零零九年十二月三十一日，我国Ａ股上市的商业银行三十余家中，十家异质性上市商业银行作为研究样本，开展竞争力研究。数据主要来自于各上市商行官网每个年度发布的财务报告，国泰安数据库和东方财富网。这些银行分别是三家大型G系列商业银行为G银行、T银行、J银行，三家大型股份制商业银行为S银行、P银行、X银行，四家不同规模城市商业银行H银行、S银行、N银行、B银行。综上所述，本文选取研究对象，能够代表我国商业银行的总体发展情况，其竞争力研究评价结果能对整个银行业的发展起到参考作用。

（二）实证分析

在将收集数据进行标准化运算后，本研究通过相关度量和球形度检验以判定数据是否适用因子分析法。KMO度量的取值范围是零至一，数值越大相关性越强，更适合做因子分析；取值小于零点五，则不能做因子分析。Bartlett的球形度检验概率低于显著性水平，则拒绝原假设，认为适合做因子分析。经过spss运算，KMO的值为零点五五七，即大于零点五；Bartlett的球形度检验Ｐ值为零点零零一，即小于零点零零五，说明本文所选取指标数据显著相关，适合做因子分析。

四、研究结果

(一)因子得分

根据因子得分最排名为：第一的N银行、第二的Z银行、第三的H银行、第四S银行、第五的B银行、第六的X银行、第七的S银行、第八的G银行、第九的P银行以及第十的T银行。

（二）原因分析

地方城市商业行得分普遍较高，这可能有两大原因，第一是地方城市商业银行的营业规模较小，当前正处于全速发展的时期，加之由于各地的相关政策倾斜，让这些地方银行竞争力表现亮眼；第二是本文所选择的四家地方城市商业银行都位于我国经济发达的东部地区，这也一定程度上让这些地方城市商业银行发展有着充足的经济发展空间，综合来看地方城市商业银行在盈利因子方面表现一般，这表明地方城市商业银行为了拥有更大的市场份额和竞争力放弃了部分盈利性。

股份制银行中，Z银行表现良好，X银行和P银行表现一般，。一方面股份制银行没有大型G系列银行的规模和抵御风险的能力，也没有地方城市商业银行的地方支持，另一方面是许多中小企业没有足够的现金流应对危机，多种因素共同作用下下让这种类型银行的相关问题频发。

G系列商业银行表现整体偏差，并且各自情况不一样。大型G系列银行作为宏观调控的重要抓手，一方面承担着重大发展使命，这使得这类银行并不仅仅着眼于追求利润上面，另一方面此类银行的实质仍然还是商业银行，必须在兼顾稳定经营的前提下重视盈利水平的提高。这些银行表现不好也是整个金融发展遇到瓶颈期的缩影，因为他们在市场中占据着绝对的优势地位，股份制银行和城市商业银行的优胜有其存在的偶然性，因此G系列商业银行要摆正自己的位置，戒骄戒躁务实推进管理变革。

五、优化建议

（一）提升营运能力：以小见大，做好风控

通过因子影响力排名可见营运能力因子在银行竞争力水平评价中十分重要，对于银行来说，贷款业务既可以是利润的来源也可以是风险的来源，要努力减少不良贷款的发生就要花更多的精力去进行风险的评估、预防和控制。疫情使得很多企业经营面临困难，各类银行对于中小企业贷款要多做调研，依托国家征信平台，对中小企业做好画像，确定哪些中小企业是有发展前景的、确实需要贷款并能依靠短期资金支持解决问题的。

（二）完善盈利能力：智惠互联，互联网+银行

如今互联网产业高速进步，商业银行也需要紧跟时代潮流，做好金融服务与互联网的结合。互联网可以更好的反映社会需求，大数据反馈能够方便商业银行进行经营决策，网上银行可以为客户提供更好的业务办理体验，简化流程，可以根据不同客户的需求提供对应的理财产品，所以只有把这一块阵地守好才能在将来严峻的市场份额竞争中处于优势地位。

（三）优化发展能力：重视管理，拓展业务

应及时更新管理层，注入新鲜血液，让管理层的眼界紧跟经济发展趋势；同时，还应注重基层员工工作积极性的培养，制定专门的员工激励计划，员工良好的积极性才有助于银行的发展进步。除此之外，还应建立有效的反馈机制，将顾客的意见快速反馈给管理层，及时改进产品业务与服务的不足，从细节入手提高服务水平，减少客户流失，使得客户愿意与银行继续合作，也有助于银行口碑提升吸引潜在客户。

参考文献

[1]张静璇.基于因子分析法的商业银行财务绩效评价[J].市场周刊,2021(7).

[2]朱若絮.我国商业银行竞争力研究[D].西南财经大学,2012.

[3]向明,方舒.基于因子分析法下的医药行业财务绩效评价分析[J].湖北经济学院学报(人文社会科学版),2020(11).

[4]李艳珍,张文轩,郝一凡.中国银行经营业绩评价——基于因子分析法[J].金融经济,2019(18).