浅谈金融工程在金融风险管理中的优势

浅谈金融工程在金融风险管理中的优势

辛事洁

辽宁科技大学 , 辽宁省 鞍山市 114051

摘要：金融风险问题的发生在金融机构的运营过程中是一种常见现象。金融工程，就是一种运用新思维的管理方法，其产生的主要原因是追随风险管理需要的日益增长。企业的资产情况如果想要趋于一个稳定的状态，就必须要进行有效的风险管理活动。金融工程的出现，人们对风险管控方面的旧思维发生了变化,不仅降低成本,管理效率也进一步提升,让社会经济主体之间的隔阂变小。在一定程度上促进金融企业稳定运行。本文从金融工程的概念入手，浅谈金融工程在金融风险管理中的优势作用。

关键词：金融工程的概念 特征 金融风险管理 优势作用

1. 金融工程的概念

金融工程是指有着创造性的工具和手段，创新是其核心内容。随着金融这一领域的发展，金融工程让其治理变得愈加完善，管理方式和管理效率都发生了明显的变化与提高。金融工程的定义并不唯一。狭义上是指运用一系列的数学知识和通信工具，用仅有的现存的金融产品，运用不同的解决措施进行处理，创造出满足用户要求并具有特定P/L性金融产品。金融工程广义是指一切运用工程化的方式去处理金融问题的技术发展，这不单单含有金融产品设计，还有金融产品价格确定、交易方式设定等各个方面。但是在一般情况下，金融工程都是指广义上的金融工程。

2. 金融工程在风险管理中存在的特征

从数理化特征开始。应用金融工程进行风险管理时，工作人员要具有充分的数理知识储备，金融工程是把数学知识、统计学知识还有计算机知识结合在一起应用的，在这些专业学术知识的基础上，金融产品才变得科学与先进。风险管理也有定量化的特点。风险管理的技术水平与金融工程息息相关，它是可以提高风险管理的技术程度的，运用它进行的项目，水平更加专业。当然工程化也是金融工程不可忽视的一个特征，同时也属于核心特征，它使用没有套利平衡分析的方法，降低并规避金融风险。在金融机构中，规避金融风险可以说是金融工程的主要用途，充分寻找能够套利的机会，从而提高竞争力。

3. 金融工程对金融风险管理的作用

1.金融工程对价格风险的管理和控制

金融创新是至关重要的，他是帮助金融工程管控价格风险的一种有效措施，运用一些有价值风险管理工具和衍生品相结合形成的金融工具创造经济价值，为市场不停地波动带来的风险给予补偿。不仅如此，金融工程价格风险有着针对性的处理方式，在合适的时机运用着不同的方法和手段，以便能够准确地规避价格风险。

2.金融工程对投资风险的管理和控制

有投资就会伴随着风险的出现，投资者很可能会因为风险出现而受到资金亏损导致自己的预期目标无法实现。一些金融衍生品能够很好的降低投资过程中遇到的风险。投资风险不具备确定性，它是根据所投资的种类时时变化的。而金融工程中一些相对复杂的数据分析可以为投资这个提供帮助，避免盲目投资的可能性。

3.金融工程对数量风险的管理和控制

在市场经济中出现信息的不及时不充分、可代替产品上市和市场供求变动等问题导致了数量不定的现象，使投资总额最终的获利收益受到影响，进而数量风险出现。随着金融工程的发展，一些新的金融产品随着发展映入眼帘，有效地控制了各种风险的产生。使用这些新金融产品，分散或者转移在买卖过程中出现的数量风险。

4. 传统的风险管理所存在的缺点以及制约性

1.传统的风险管理具有一定的被动性

传统的风险管理大多是针对于少部分纯粹风险的管理，并没有向外逐步延伸。在经济主体的风险管理中，风险管理与企业资本结构、企业价值创造并没能够紧密的结合在一起。由于其被动的管理方式，进而导致风险很难及时分散。

2.传统的风险管理方法相对单一

传统意义上风险管理的管理技术以及方法绝大多数但是想要竭尽全力的减少损失的持续扩大，风险的分析方式也较为传统，基本都是结合与数据分析。风险管理的方式比较单一，基本上形式固定为两种，即保险和自我保险，这就间接导致风险分散能力受到制约。

3.资产负债中的项目存在制约性

对于资产负债中的项目来说，势必会有一定的缺陷存在于风险管理控制中，对于一个负债调整的环境下，在这些问题的调整过程中相应的制约性因素也就油然而生。比如，资金的使用量过大、成本偏高还有各种风险如信用风险等一系列因素。

5. 金融工程在金融风险管理中所具有的优势

1.有效的规避了系统性风险

国外发生的东南亚金融危机、英国巴林银行倒闭等重大事件，都在时刻警示着人们必须采用新型手段，加强金融风险的管理与控制。而金融工程所创造的结构性衍生物，能够通过风险转移、风险控制以及风险分散这几种方法有效的规避系统性风险，进而成为金融机构进行金融风险管理的主要手段。

2.实现了市场风险管理的有效控制

具有风险识别能力，通过对企业举办各种活动进行判断与分析，对损失项目进行分析，通过各类风险的合理确定，确定好在风险发生后的解决能力，有效地识别导致金融工程风险发生的各种因素。同时还会进行风险度量分析，在合理地对影响企业的市场风险因素分析后，把每种可能的风险因素统一进行度量处理，保证风险定量问题的系统分析。

3.金融工程提高金融机构的经营效率

金融工程在使用的过程中往往会涉及到相对专业的知识体系，要求有着理论与实践相结合的能力，准确地判断在投资过程中所存在的具体问题，及时得到解决。同时对于金融机构的要求较为严格，需要牢固的把握细节问题以及相关的学术知识，要具有全面性。金融工程可以给金融机构提供科学的分析手段和技术设施，二者之间相辅相成。只有风险管理体系得到进一步完善，金融工程在金融机构中的经营效率才会逐步增加。

4.金融工程改善金融市场环境

众多周知，金融信息决定金融市场，如果信息不够及时，投资者就会出现盲目跟从不知所措等现象，如果金融市场的信息欠佳，那么价格势必会出现较大的波动。风险悄然而生，如果此时管理水平依旧落后，自身还加入到了金融市场中，势必就会受到市场风险的猛烈冲击。

5.金融工程提高金融市场效率

市场资金不断流动，金融工具在其中发挥着重要作用，而金融工程则为市场提供了各种各样的金融工具，以保证流程的顺利进行。这些工具之间的互相组合，创造出大量的新颖的金融创新产品，投资者创造获得利润的可能性。这些不同的组合还能够起到规避风险的效果。投资者的抉择空间由此扩大，潜移默化地为加快市场的发展提供了条件。

6.金融工程有助于完善金融体系

金融工程促进金融加速发展，积攒金融发展过程中的经验，使其逐渐形成健全的金融体系，在完善的过程中，金融风险控制做出的巨大贡献是不容忽视的。金融发展具有科学化的特点，是因为金融工程的理论知识与实践相结合。金融工程在发展的过程中会持续接触一些金融数据、市场信息和技术知识等等，这些统一结合，为金融体系的健康发展打下了坚定地基础，因此金融工程对完善金融体系的作用不可小觑。

7.控制了企业的价格风险，企业数量风险以及企业财务风险

6. 金融工程的发展前景

总之，随着我国的金融经济快速发展，金融工程相关方面的研究和探讨也将会有着迅猛的发展。金融工程的建立和继续发展能够推动我们国家的金融学科体系逐渐完善。随着我国在经济运行过程中面临的挑战日益增多，金融风险也在逐渐增大，金融工程自身所具有的功能，如对风险风险重新配置，规避风险，分散风险等等，让风险管理变得更加真实有效。它也将使我国经济体制改革和金融体制的绿色发展得到进一步促进，使我国先前留下的各种经济问题迎刃而解。增强我国资本市场在资源配置中的核心作用，另外其运用还将使我国金融业的运行效率不断提高，降低交易成本，由此可见，我国金融工程的发展前景十分广阔。