金融工程与商业银行的风险管理研究

金融工程与商业银行的风险管理研究

林炳志

（运城学院，山西运城044000）

摘要：风险管理是商业银行永恒不变的主题之一。面对空前广泛而日趋复杂的金融风险，银行家们越来越意识到，基于数据资料进行数量分析的传统风险管理手段，重要而不够全面，原则而不够灵活。要有效地防范和化解商业银行经营风险，提升商业银行的核心竞争力，实现商业银行的可持续性发展，有必要以金融工程学的发展为契机，对传统的风险管理手段进行一次整体性的深度整合，以求得风险管理的全方位、多角度、综合化。

关键词：金融工程；商业银行；风险管理

引言

风险管理是当今世界各商业银行面对的重点问题之一，由于商业银行经营货币的特殊性，决定了商业银行风险管理与一般的企业不同。随着我国金融工程技术的发展，其应用越来越广泛。将金融工程技术引入到商业银行的风险管理工作中，建立管理信息系统，建立金融工程师队伍，建立健全的数据信息库，创新风险管理模式和手段，对风险管理水平的提升有显著作用。

一、我国商业银行风险管理存在的问题

（一）战略思维陈旧

现在，我国大部分商业银行的风险管理工作还未能实现战略思维和资源配置的信息化，对风险管理的认识还停留在扩大机构、增设人员的管理模式上，与现代化的数据海量化、控制自动化还有很大差距。商业银行谋求发展不断扩大，所带来的风险也越来越大。当前银行对于风险资源的配置注重组织结构，效绩考核等方面，对于现代化资源建设投入不足。

（二）管理方式落后

我国多数商业银行未能实现风险控制自动化，当前的管理方式仍以主观经验的积累和专家的协助指导为主，未能依托于大数据，只有少数的定量分析在局部展开，主要集中在数据和量化特征比较明显的客户信用评价管理上。其他的风险管理制度都难以形成体系，没有将其决策触发量化评级的结果相连，导致风险管理的量化手段难以穿透全程，实现其全部价值。

（三）管理机制不健全

我国商业银行风险管理机制不健全，主要表现在以下几个方面：一是风险规避系统缺失，有一些风险无法很好的转移走，不能规避风险；二是风险预警系统不完善，银行收集到的客户信息可能有不准确的地方，难以对客户进行全面分析；三是缺乏风险识别系统，不能判断出风险产生的原因和类型，无法在处理风险是提供帮助。

（四）未形成管理文化

企业文化是一个企业的核心，指引着整个公司的人共同进步。商业银行的企业文化决定了银行的行为方式和价值取向，而商业银行有关于风险管理的文化则决定了银行是否能够规避风险、处理特殊情况。商业银行要有全面的风险管理理念，健全风险管理制度，把风险管理和业务工作紧密联系起来，将风险管理贯穿商业银行的各项工作中，员工自觉执行。

二、金融工程与商业银行的风险管理

（一）金融工程在商业银行风险管理中的优势

金融工程的发展是市场风险管理中的一次重大的技术革命。金融工程的衍生降低了企业风险的存在概率，改善了经济市场的运作环境，但同时，金融工程的衍生也使得风险管理变得复杂起来。首先来说，金融工程所衍生的产品在市场交易中自身就存在着一定的风险，此时的杠杆效应也格外的显著。而在对产品的评估及量化的过程中，金融产品的持有方还需要承担着商品定价的风险。因此，在金融工程风险管理中，要清醒地认识到，金融工程是一种市场风险管理的技术，在风险管理中通过金融工具的组合、运用来降低风险的概率。但是，金融工程作为风险管理技术是无法规避和解决风险的，更无法成为企业从中获取风险利益的手段。除此之外，对于转制中的经济系统及金融体系而言，要充分地认识到金融工程制度的改革和流程的设计对风险管理的重要性，将金融工程体系的建立与风险控制体系相结合，创建出更加科学有效的风险管理机制。

（二）商业银行风险管理

受时代发展的影响，如今的商业银行已经不再是网点、人员为主体，以政府的扶持为主要的运营模式了，而是逐渐融入到金融市场的竞争中去。因此，为确保商业银行在社会活动中的优势，就必须融入金融工程的风险管理模式对商业银行在运营中的风险进行管理。

1、提高认识

抓住金融工程对商业银行风险管理的优势。金融工程是市场经济发展中的必然产物，它融入了科学的理念对风险进行管理，开拓了人们对风险管理的新思路。大大降低了传统风险管理的成本，提升了风险管理的能力。商业银行作为我国经济发展的主旋律，更应该清醒地认识到金融风险对自身发展的重要性，不能因为目前我国在制度上还不完全接纳金融工程而对其产生摈弃心理，更不能断言商业银行在发展中不需要金融工程的支撑。商业银行要用发展的眼光去看待金融工程在风险管理中所有的优势。

2、运用金融工程科学理念

对商业银行风险管理方法进行创新。商业银行想要有效地规避风险，就必须要借鉴金融工程管理理念，并在此基础之上对市场的变化规律及资金的价值走向进行研究。同时，金融工程学可以对商业银行在社会活动的资金组合理论、资金评估理论、资金定价理论、市场经济理论给出指导方针。随着国内商业银行的发展，其所投资业务的金额也越来越大，这就给商业银行带来了更多的经济风险。此时商业银行可以运用金融工程理论中对风险指标的评估模式，对银行的流动性风险、信用风险以及效益风险进行评定，满足商业银行经营中对风险的把控和规避要求，提高商业银行的发展决策能力。另外，在商业银行运营中融入金融工程理论，可以使银行从市场的利率变动中掌握市场的风云变幻，提高商业银行的市场竞争能力。除此之外，在商业银行运作中，企业要将传统的风险管理模式与金融工程理论相结合，研究出新的符合银行发展需求的风险管理技术的方式。同时，商业银行在发展中以金融工程理论为基础的前提下，结合国际先进的风险管理技术，为商业银行构建一个专属于企业的风险管理体系。

三、全面地认识金融工程在风险管理中的作用

金融工程的迅速发展使风险管理技术发生了革命性的变化，然而金融机构风险管理的重任却似乎并没有减轻多少，金融工程一方面使得现代金融风险管理有了新的、更加科学的解决方法和产品，另一方面也使得金融风险变得越来越复杂，金融产品的风险特性越来越难以把握和理解。这一方面表现在纷繁复杂的衍生金融产品在交易的过程中自身也具有很大的风险性，尤其是衍生产品的杠杆效应更是成倍地放大了风险的水平；另一方面，在产品估价和风险量化的过程中管理者还不可避免地面临所谓的定价风险和模型风险。我们应该清醒地认识到，作为风险管理的技术，金融工程只是通过金融工具的组合运用，来提供分散风险的方法，使风险确定化，却不能成为减少乃至消灭风险的解决之道，更不能成为获取风险利益的工具。对金融工程的迷信和过分依赖，不仅会在微观上使金融机构忽视全面的风险控制机制的建设，也会在客观上导致市场投机力量的膨胀，进而增加系统性风险。同时，对于处于转制过程中的我国经济体系及其金融系统而言，也要充分认识到制度和业务流程设计和安排在风险管理中的重要作用，即金融工程的发展要与建立和不断完善金融机构全面系统的风险控制系统结合起来，实施全面的金融风险管理。

我国的商业银行在学习借鉴国外银行的成果管理经验的同时，要结合我国的实际情况，针对现实问题，创新风险管理方法和手段。商业银行要注意并预测市场的变化情况，根据资产定价理论、资产组合理论等结合金融学的理论计划和工程技术指导，给出可靠的风险管理参考依据。商业银行可以利用金融工程技术中的风险指标基本理论，对就流动性风险、信贷风险、市场风险、交叉性风险和操作风险进行评价，以供参考。

结束语

金融工程是一门交叉型应用学科，需要运用大量量化分析方法，重视工程师的创新思维。对操作风险、信贷风险以及流动性风险等风险进行管理，建立信息管理系统，注重培养金融工程技术人才，利用金融科技创建健全的数据信息库，创新商业银行风险管理的方式，引入金融工程技术，利用金融科技，帮助商业银行提升风险管理水平。

参考文献

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[2]薛莹雯.金融工程与商业银行的风险管理鉴析[J].当代经济,2018,No.478(10):64-65.

[3]王楠.引入金融工程技术提升商业银行风险管理水平的思考[J].金融纵横,2013(2).

[4]成龙.金融工程在互联网金融风险管控中的应用[D].2016.

作者简介：林炳志（1994.06-），男，福建省莆田人，运城学院金融工程专业，本科生。