金融工程在金融市场中的风险管控工作探究

金融工程在金融市场中的风险管控工作探究

马凤雪庄光宾

（烟台南山学院，265700）

摘要：当前，我国正处在从传统计划经济制度向市场经济体制转变的关键时期。货币基础较为薄弱，资本市场不够完善，金融监管的质量较低等问题在一定程度上影响金融工程在金融市场上的作用。尤其是我国加入世界贸易组织以来，我国企业的金融结构和一些投资人员面临的金融风险在不断增加。因此，我针对金融工程在金融市场上的风险管控提出自己的一些心得与体会，希望可以为规避金融风险，建立健全金融市场体系提供参考。

关键词：金融工程；金融市场；风险管控

引言

实践证明，金融工程对于金融风险管理控制起到积极的促进作用。在金融工程技术的支持下，金融工程不断完善金融体制，提高金融市场的活力，促进金融市场竞争的公开化与透明化，从而使得金融市场更为规范。尤其是当下，随着现代信息技术的繁荣发展，金融工程在金融创新风险管控中的作用愈加明显，因此，加强对金融工程与金融风险管控的研究与实践至关重要。

一、金融市场上金融风险存在现状

对于金融创新来说，风险是肯定存在的，收益与风险是呈正比的，风险多大，收益就有多大。就区块链技术的特点来说，区块链不仅可以提高效率，而且能够降低就能通系统的风险并极大提高市场的资源配置，带动金融体系整体的稳定发展。但是区块链金融的本质需要根据新的技术来确定市场价值、储存价值和交易价值，这个过程并没有对金融风险的属性做出改变，反过来，区块链技术更加具有开放性与科技含量高的特点，使得金融风险更为隐匿，更为复杂的技术风险更加突出与复杂。区块链金融创新作为多种信息技术与现代金融的融合，其内在的风险特征将会更加复杂，并难以识别。当前，根据区块链技术风险带来的安全性能是现在乃至未来我国金融稳定发展面临的主要问题。就区块链技术本身来说，在短时间之内是非常安全的，但是同样存在许多技术风险问题。在区块链的算法领域，随着计算机上技术的快速发展，未来区块链技术的非对称加密算法一定有会被破解的一天。在协议领域之内，基于共识过程的区块链技术主要面对的是百分之五十一的攻击问题，通过区块链节点掌控全网络的清算能力，就很有可能伪造区块链数据，破解区块链非对称加密算法。但是它存在一个弊端就是费用比较高。而在区块链技术在安全领域的使用中，区块链的私钥是用户自主生成的，并没有其他任何一方参与进入，一旦私钥丢失了，用户就很难在对账户的资产做出任何一项操作。

对于我国的金融行业来说，我国对金融行业的发展一种处于一种监督管理的状态，我国的银行大部分是国家控制的，私有银行存在但是数量无法与国有银行相比较。根据我国与美国的金融体系对比来看，区块链技术并没有像在美国那样引起重大的关注，但是我国的金融业一直关注区块链技术的发展，尤其是区块链技术从金融行业到其他行业的拓展。从区块链技术的基本理论来说，必须由多方参与才能构成一个完整的区块链，一个单独的人或者是某一家企业是不能形成一个完整的区块链的。区块链就是产业链，从某种范围上来说这是区块链技术的真正含义。把下游的企业纳入到区块链技术的系统之中，再通过银行系统与金融机构的参与共同形成一个完整的区块链。并在金融行业分布式账本的产业联系上，建立区块链技术的产业生态圈子，从而打破产业内企业的界定范围。其实银行与其他任何的金融机构共同作用才能创造出有价值的金融产品出来。因此，我国金融行业为了实现创新式的发展必须在区块链技术的参与之下进行。

二、金融工程在金融风险管控中的应用分析

（一）引入金融工程思维，优化金融风险管理

金融工程在金融风险管控中的应用，通过大量地引入工程思维方法，打造数字建模以及数值分析和仿真模拟计算等方式有效地辨别金融风险，从而在此基础上选择最合适的技术组合，有效规避所要面临的风险。当下，金融工程风险管理最主要的特征是量化与模型化，这种直观地特征可以在一定程度上反映出人们对于金融风险的可测量程度以及管理的科学化。比如使用var模型，可以以一个清晰的数字概括金融资产需要面临的风险，从而不断提高金融工程在辨别与分析金融风险的准确性。金融工程技术在金融创新风险管控中的应用可以通过交易的方式解决。在这个过程中衍生出来的金融产品是当前风险管理的产品之一，在金融产品方面上发挥十分重要的作用。但是因为衍生出来的工具在价格上容易受到市场的影响，这种变动有一定的规律性，可以准确地规避市场上的风险。一个成熟地产品可以针对市场上的变化灵活地做出反应，并解决因为传统风险管理手段给金融创新带来的停滞性问题。

（二）加强金融决策的科学性

金融工程是我国现代金融的产物，其在我国经济金融体系当中占据重要地位，对于规范金融市场体系的市场化和现代化以及推动我国金融市场的国际化都发挥重要的作用。因此，利用金融工程技术来加强我国金融科学决策的时候，应当充分认识到金融工程所需要法律制度和各种市场条件。而我国不管是在市场条件还是制度条件上都不够完善，因此，当下要想实现金融工程在金融风险管控中的作用还必须将金融制度的改革放在金融行业发展的第一位置。同时，我们还应当充分认识到金融工程模型所牵涉到军事以及心理上的变化，避免过分依靠模型上的参数而使得金融风险管控的风险加大。实际上，金融工程作为风险管理的关键技术，通过组合金融工具来分散金融风险，使得风险确定化，从而减少风险、规避风险。

三、结语

综上所述，现代科学技术的进步可以有效地推动金融产业的繁荣发展，因此，当下人们应当认识到金融工程在金融风险管控以及促进金融发展中的积极作用，从而在经济全球化以及市场经济快速发展的背景下推动我国金融体系朝着更加规范、更加现代的方向发展。由此，金融工程的建设符合我国市场经济体系的变化，可以加大力度研发金融工程技术，值得大力推广。

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