银行风险控制及全口径风险管理系统实现(1)

摘 要:为了有效地降低银行经营风险､提高银行整体资产质量,充分发挥信息技术在我国金融企业的整体抗风险能力,我们提出了全口径风险管理系统｡它通过建立风险模型,对银行客户的所有信息加以汇总､分析,并进行风险点的判断,既可供各级业务部门在业务营销时作出基本判断,避免盲目性,又可供各级管理部门在业务审查审批时更加精细化､科学化,以提高决策的准确性｡更重要的意义在于可有效减少银行业务决策时对不同行､不同人把握上的差异,降低随意性｡

　　关键词:银行;全口径风险管理;风险控制
　
　　
　　2006年12月11日,作为WTO成员,中国按照加入WTO承诺,取消外资银行在中国经营人民币业务的地域限制和客户限制,这标志着中国对WTO承诺的全面兑现,也代表平等国民待遇下的中国后金融时代已经到来[1]｡金融业的全面开放,为普通百姓提供了更多选择,而国内的金融机构面临的则是更大的挑战､竞争和机遇｡面对外资银行的挑战,国内银行业的当务之急就是把信息技术､特别是风险分析系统为代表的数据分析与挖掘技术作为推动我国银行业风险防范系统建设的重要手段,通过信息化来增强我国金融企业的整体抗风险能力｡本文提出的全口径风险管理系统将是商业银行实现与推广全口径风险预警管理的技术载体｡
　　
　　一､系统设计原则及目标
　　
　　(一)设计原则
　　全口径风险管理系统作为面向银行管理者和银行业务人员的应用系统,在保证业务功能､系统稳定安全的前提下,必须充分考虑到使用的便利性｡为此,我们提出了以下设计原则:
　　1.全面地分析和细化需求说明,将风险管理的各个层次､各个环节中涉及的数据和对数据的处理进行全面考虑,并逐一在系统的功能模块中加以体现｡
　　2.在系统设计的过程中充分考虑用户对系统性能的要求｡
　　3.报表格式和要查找的问题､查找问题的方法､评价标准等都必须有系统固定设计和用户自由变更两种方式｡
　　4.采用系统总体集成设计､分步实施的技术方案,稳步向全面实现自动化处理过渡｡
　　5.用户接口和界面设计将充分考虑满足不同的用户分析需求｡系统应提供报表､多维图形展现､自定义模型分析等多种数据展现｡
　　除此之外,还应充分考虑系统的可扩展性､可维护性､先进性､效益性､可靠性､安全性等方面｡
　　(二)系统建设目标
　　加强银行风险管理问题的研究是我国商业银行面对加入WTO挑战的首要问题之一,风险管理应当作为一项战略任务系统地､全面地建立起来｡我们注意到,商业银行希望建立一套“管理全面,制度规范,组织健全,信息灵敏､预警及时,监管有力”的风险管理体系,对经营性业务实行全面､统一和可持续的风险管理,实现资产风险评估和监测的标准化､科学化和现代化[2]｡
　　按照这种思路,我们提出以下系统建设的总目标:
　　1.全程监控,实现对于商业银行业务流程的全过程风险控制,其中,包括贷款调查､贷款审查审批､贷后管理｡
　　2.兼顾宏观与微观,全面实现商业银行的信贷资产的风险分析与预警｡
　　3.根据新的巴塞尔协议要求,实现信贷风险内部评级｡
　　4.为今后商业银行领导层决定行业信贷政策､不良资产处理､信贷授权授信､贷款利率定价､内部资金利率管理等重大决策事项提供数据支持｡
　　
　　二､系统实现
　　
　　(一)概要说明
　　全口径风险管理系统是充分利用银行的数据资源,通过本系统实现的功能,达到以先进的技术手段来实现银行对风险管理的提升和创新｡它运用模具化原理,通过采集银行各个业务系统的数据,通过风险模型的建立和地区､行业､客户的深层信息挖掘,对各信贷业务､授信管理､资产质量监控､项目评审等,依据其品种特性､内涵和动作,进行风险点的判断,既可供各级业务部门在业务审查审批时更加精细化､科学化,以提高决策的准确性｡更重要的意义在于可全方位的对银行客户进行整体的掌控｡
　　(二)系统层次关系(见图1)
　　
　　1.核心数据层｡利用ETL技术,采集信贷系统､会计系统等相关系统的业务数据,保证系统与各种银行系统实现无缝连接｡
　　2.数据管理层｡利用先进的数据管理技术,实现各种数据､信息的汇总和数据的集中管理｡