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基于不同分布的股指波动非对称性实证分析
基于不同分布的股指波动非对称性实证分析
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摘要
在随机误差项分别为正态、学生t及广义误差分布的假设下,用ARMA—GARCH、ARMA—EGARCH及ARMA—TARCH模型,对1995年12月至2008年3月沪深2市的A股指数的日收益率波动性进行实证分析。结果显示:沪深2市股指日收益率都存在着波动非对称性;在极大似然准则和AIC原则下,能最好地描述中国A股市场指数波动的模型为ARMA—EGARCH模型。
DOI
pj0ezo8w4y/756751
作者
姚远
机构地区
不详
出处
《管理学报》
2009年6期
关键词
波动
非对称性
股票市场
分布
分类
[经济管理][管理学]
出版日期
2009年06月16日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
管理学报
2009年6期
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