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股指时间序列的多重分形Hurst分析

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摘要以深圳股票市场为例,对深证成指指数数据进行了多重分形分析。首先,运用多重分形重标极差的方法对深证成指进行实证研究,结果表明在整个时间标度上Hurst指数均表现为持久性特征,而且随着标度τ的增加,Hurst指数呈现总体递增趋势,并且在整个标度范围上存在2个标度临界点,这体现了股指价格在不同标度范围下的状态跃迁现象。其次,运用多仿射方法确认了深圳股票市场多重分形特征的存在,验证了R/S分析方法中存在的标度临界点,并且进一步分析了不同临界标度范围下价格动态的本质特征。

DOI n49epx2zdy/531959

作者苑莹;庄新田

机构地区不详

出处《管理学报》 2007年4期

关键词多重分形R/S分析多仿射标度临界值

分类 [经济管理][管理学]

出版日期 2007年04月14日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）