混沌投资时间序列的分形维数谱

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摘要 不同文献对沪指和深指的分形维数的计算结果相差甚大.究其原因,除计算方法、计算误差外,更深层次的原因是混沌投资时间序列分形维数谱的存在.本文对混沌投资时间序列分形维数的信息谱,奇异谱,动熵谱等问题进行探索,并简介其应用.
机构地区 不详
出处 《泉州师范学院学报》 2002年6期
出版日期 2002年06月16日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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