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经济全球化背景下金融传染的特征与规律

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摘要针对1990年以来发生的历次金融危机，以50个国家的股票市场为样本，使用Copula传染指数度量金融传染烈度，分别从时间维度纵向比较20余年来金融传染的演变趋势，从空间维度横向比较新兴市场和发达市场受到金融传染影响的不同反应，考察经济全球化背景下金融传染的特征和规律。实证结果显示：在时间上，经济全球化的加深延伸了金融传染的范围，增强了各区域受到传染的同步性；在空间上，危机发源地附近的区域市场在危机中是传染强度最大、传染速度最快的市场，新兴市场国家在危机时期更快受到传染。

DOI odw8g20edk/1669580

作者程棵;王云;杨晓光

机构地区不详

出处《广东财经大学学报》 2016年5期

关键词金融传染 Copula传染指数金融危机经济全球化时间维度空间维度

分类 [经济管理][产业经济]

出版日期 2016年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）