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探讨蒙特卡罗方法在解微分方程边值问题中的应用

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摘要蒙特·卡罗方法（MonteCarlomethod）,也称统计模拟方法,简写MC。是由20世纪40年代美国在第二次世界大战中研制原子弹的＂曼哈顿计划＂中的计划成员S.M.乌拉姆和J.冯·诺伊曼首先提出。之后数学家将其命名为蒙特卡罗,它以概率理论为指导,是一种非常重要的统计方法,利用常见的伪随机数解决多种计算问题的方法。这种方法在金融工程学、宏观经济学、计算物理学等领域被广泛的应用。早在18世纪法国数学家布丰利用投针实验的方法求圆周率π,被认为是蒙特·卡罗方法的起源。

DOI rj8eppxpj0/1528934

作者冉营丽

机构地区不详

出处《梧州学院学报》 2015年3期

关键词蒙特·卡罗方法微分方程边值问题应用

分类 [文化科学][高等教育学]

出版日期 2015年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）