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沪深股市相关结构之谜：基于贝叶斯Copula的研究

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摘要目前沪深股市相关结构的Copula模型选择差异很大,并没有形成统一的认识。在指出现有Copula检验要受到模型参数估计影响后,引入了贝叶斯估计方法将模型参数估计与拟合优度检验有效的分开。接着,沪深股市相关性的贝叶斯实证结果发现两市相关结构Copula模型具有时变特征,势必导致当前研究结果的不一致;同时也反映了Copula对样本区间选择有很强的依赖性。

DOI pd5ek68gd7/1348647

作者王璐;黄登仕

机构地区不详

出处《运筹与管理》 2014年2期

关键词股市相关结构贝叶斯分析 COPULA

分类 [理学][运筹学与控制论]

出版日期 2014年02月12日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）