简介：VaR模型，作为商业银行风险管理的重要工具之一，能较为准确地测量资产组合在金融市场正常波动下的市场风险。然而，在实际应用中，VaR模型仍存在一些缺陷，例如，在极端市场情况下，VaR存在较大的估计误差。压力测试，作为VaR模型的一个补充，可以用来测量极端市场状况下的金融市场风险。回溯测试，则可以用来检验VaR模型的准确性。巴塞尔委员会也对VaR模型制定了最低使用标准，文章最后将对此予以简单介绍并对我国商业银行在模型实施上提出一些建议。

简介：轮廓线的变点识别是质量管理的研究热点之一，当前研究多以轮廓整体变化为识别对象，而对局部变化问题研究相对较少，且更少有在发现变异时间的同时能够寻找到变化区域在个体轮廓曲线上位置的系统方法。本文针对轮廓线局部变化识别问题，提出基于小波变换和聚类分析的方法。通过仿真性能评价，并与现有方法进行比较，结果显示本方法能够在更小的差异度检测出变化并准确定位变化区域。在文章的末尾，本文采用了一个实例对该方法的效果进行验证。

简介：随着项目活动进入“大尺度”时代，复杂性成为现代化项目组合管理中的突出问题。在项目组合决策系统复杂性分析基础上，提出了交互耦合网络视角下的项目组合决策系统表征方法；借鉴非线性动力学建模方法构建项目组合决策系统复杂动力网络模型，结合模型的稳定解和稳定条件将项目组合决策系统划分为竞争型、共生型、强依存型和弱依存型，并通过数值仿真方法对系统的稳定域、分岔和混沌进行分析。研究表明，项目组合决策系统的复杂性和稳定性依赖于系统内交互关系作用，改善协作关系，避免过分竞争，以系统整体为先优化配置有利于项目组合目标实现。

简介：本文以模糊数学和规划论为工具，对航空维修工程中一类决策问题的决策方法进行了探讨，给出了具有普遍意义的建模思想，通过实例分析，证明了这种方法的可行性和先进性。

简介：实物期权定价面临的一个主要问题是其基本资产不可交易问题,在这种情况下,通常的解决办法是在市场中寻找一个与该基本资产最为相关的可交易资产,利用可交易资产的价格信息来对特定实物期权进行定价和风险对冲.本文应用随机动态规划法,确定实物期权的最优风险对冲策略所满足的偏微分方程.利用无套利原理,同时还可以得到实物期权的近似市场定价.

简介：报童问题研究的是决策者利用随机优化方法确定最优订货量以使销售期末的期望利润最大。这种方法考察的是长期的平均意义上的最优，不能保证实际的收益较大，更不能保证实际的回报率比较大。本文研究了带有回报率机会约束的报童问题，通过该约束控制实际的回报率低于目标值的概率，数值例子表明该模型可以有效地控制实际的回报率偏低的风险，从而提高了报童模型的应用价值。

简介：本文研究带有搜索系统并且毁伤目标需要多发命中的格斗模型,并利用更新方程导出了毁伤目标所需时间的分布密度与特征函数.最后,文章用实例说明了计算过程.

简介：针对排污收费的最优定价问题，提出了基于灰色理论的价格控制问题，并给出了该问题的模型及相关的定理。在约束域为非空紧集的条件下，证明了漂移型价格控制问题的最优解一定可以在约束域的极点达到。针对漂移型价格控制问题，采用价格控制问题的搜索算法的求解技术，把灰参数看做一个新的决策变量，将该问题转化为多个含参数的非线性规划问题。最后，通过一算例验证了模型及求解方法的有效性。

简介：针对下层为线性规划的非线性双层规划问题，提出了一种基于下层对偶理论的遗传算法。首先利用下层对偶问题可行域的极点对上层变量的取值域进行划分，使得每一个划分区域对应一个极点。根据原一对偶问题最优解的关系，确定每个划分区域对应的下层最优解。其次利用罚函数方法处理了上层约束，设计了一个依赖于种群变化的动态罚因子。对20个测试问题的数值结果表明，所提出的算法是可行有效的。

简介：运用存款保险的期望损失定价方法和Shapley值法,建立了考虑银行违约/破产外部效应的存款保险定价模型。模型中度量的破产成本不仅考虑了银行破产清算过程中其自身资产价值的损失,还考虑了银行违约/破产的负外部效应——可能增加其他银行的破产损失,据此确定的存款保险保费反映了各银行对系统总破产成本的边际贡献。为验证模型效果,构造了三种情景进行模拟分析,结果表明：存款保险保费与银行系统对破产银行资产的收购能力负相关,且负相关程度随经济形势的恶化而加剧;保费与整个银行系统参保银行数目之间也呈负相关关系。

简介：根据共轭函数和DC规划的性质,给出一类特殊DC规划的共轭对偶并讨论其对偶规划的特殊性质,然后利用该性质,把对这类特殊DC规划的求解转化为对一个凸规划的求解.

简介：考虑带启动期的Geo／Geo／1单重工作休假排队系统，简记为Geo／Geo／1／SWV。服务台在休假期间，不是立即停止服务，而是以较低的服务率为顾客提供服务。应用拟生灭链以及矩阵几何解的方法，本文给出了稳态下顾客数的概率分布、平均队长以及顾客的平均逗留时间，最后通过数值例子说明我们的模型可以较好的模拟一些实际问题。

简介：区间数线性规划可用于处理含有离散区间数的不确定性优化问题。针对已有算法所求区间解可能包含非可行解的缺陷,基于可能度概念提出了区间数线性规划的有效解、弱有效解、最优解及其解域的定义,给出了改进解法,所得区间解为以上解域的子集。以一个数值模型为例求解,将运算结果与已有算法所得区间解作了对比,说明了改进解法的有效性。

简介：运用在线问题与竞争分析的方法研究了购买价格递减的在线租赁问题。通过揭示相关费用函数的性质，先后给出了最优离线策略以及在线策略。通过竞争比分析，证明了我们给出的在线策略是该问题唯一最优策略，而且该策略的竞争比随购买价格的优惠率的增加呈严格递减趋势。竞争分析结果表明考虑购买价格递减因素能够改进在线策略的竞争比从而提高决策效率。

简介：本文在分析福建省历年R＆D强度及特征的基础上．构建了R＆D强度的灰色预测模型和增长型曲线外推模型，并利用它们构建了组合预测模型，同时以全国平均水平为依据构建了预警系统，得到2008—2010年的R＆D强度预测值分别为1．0321％、1．1186％、1．2115％，预警结果3年都是巨警。结果表明，福建省的R＆D强度在2010年达不到1．7％的水平，这与福建省“十一五”R＆D投入强度的既定目标相去甚远。随后，文章提出了福建省实现“十一五”科技投入强度目标的条件要求，为政府制订和调整科技投入政策提供参考。

简介：随着科技经济一体化的发展，作为其中重要方面的企业集团与科研机构的融合便受到了关注。本文首先论述了双方融合的必要性和必然性，同时对市场经济中出现和未出现的可行性融合模式分类进行了论述。最后，本文从科技经济一体化发展的趋势，得到结论：企业集团与科研机械必将从“融合”为主流走向“结合”为主流。

简介：在市场需求受价格影响的假设下，建立了一个供应商和零售商都是风险厌恶的两阶段供应链模型，利用确定性等价方法得到了分散决策下的最优定价策略，同时也给出了对于第二类效用函数存在改进性定价策略的判定条件。并通过数值分析讨论了需求不确定性对供应商和零售商的定价策略和期望效用的影响。

简介：针对当前社会网络理论中静态结构主义的研究局限，本文基于过程的观点，将知识转移分为转移对象的搜索与对转移条件的判断两个过程，并从社会资本的三个分析维度建立了个体在知识转移过程中的行为模型，并基于此行为模型设计仿真实验，考察了涌现出来的咨询网络的结构特征，以及群体绩效的变化。实验结果表明，群体绩效与关系衰减系数以及成员的认知阈值正相关，咨询网络的集聚系数与衰减函数负相关，与成员的认知阈值正相关。研究结论将为交互式记忆系统及组织中know—who知识对群体绩效的影响提供有益的参考。

简介：统计抽样技术在符合性测试和实质性测试中有着广泛的应用，文中分析了统计抽样技术运用于实质性测试时影响样本量的基本因素。

简介：本文在建立科研成果的质量管理系统模式的基础上，从科研项目立项评估、科研项目的系统过程控制，科研成果鉴定和完善信息反馈系统四个方面进行了科研成果质量管理的探讨。