简介:假设保险盈余服从跳跃扩散过程,保险资金投资标的包括无风险资产和风险资产两部分,其中股票价格过程服从CEV模型.本文研究了一种终值财富期望指数效用最大化的最优化比例再保险投资问题.利用随机控制理论技术,得到比例再保险投资过程的HJB方程,并从理论上推导出了最优投资策略和价值函数的显示表达式.
简介:用不同于已有的方法证明了任意实Banach空间中一致Lipschitz强连接伪压缩算子在具误差的修正的Mann迭代和具误差的修正的Ishikawa迭代下收敛和稳定的等价性,其中迭代参数{βn}仅需limsupn→∞βn〈k/L(L+1),这推广和改进了目前需假设limn→∞βn=0和两迭代程序初始点的取值需相同条件下的已有结果.
简介:在自反、严格凸、光滑的Banach空间中,设计了一种修正的混合投影迭代算法用来构造平衡问题与拟φ-渐近非扩张映像的不动点问题的公共元,并利用广义投影算子和K-K性质证明了此迭代算法生成的序列强收敛于这两个问题的公共元.所得结果是近期相关结果的改进和推广.