简介：本文首先提出了成本分摊的合作博弈模型,并讨论了合作博弈的Shapley值方法在博弈满足凸性条件下的应用,最后提出了基于可分离及不可分离成本的分配方法及其适用的范围,并进行了算例分析.

简介：在多属性群决策中,决策者的决策结果有两种表现形式,即决策方案的优先序和决策方案的排序权向量.本文研究基于决策方案优先序的群排序方法,提出了加权偏差平方和最小化方法及基于测度函数的0-1规划方法.

简介：参考文献中对Lemke-Howson算法给出了相似于线性规划中的单纯形解法。本文用例指出了该解法中出现循环的情况，导致有解求不出。

简介：采用降维法将5维的非线性规划问题降为2维的非线性规划问题，再用格点搜索法求解来拟定一类效用曲线，方法简单实用，所得的结果对于若干常遇问题可满足实际使用中的精度要求，又计算方便快捷。

简介：针对综合评价信息不完整、分布不均匀以及现实中人们总是主观性地经常“向后看”这一问题，提出了基于区间数有序加权平均算子（IOWA算子）的欧式范数综合评价方法。本文首先介绍了IOWA算子的相关知识；然后依据IOWA算子的特点，运用正态分布确定其位置加权向量，并与欧式范数结合形成加权欧式范数；最后运用一个算例验证了方法的有效性，既能充分考虑评价信息的分布情况，又使得评价更加客观准确。

简介：针对同时包含可线性补偿和不可线性补偿两种属性且属性值为确实数、区间数、语言信息的风险型多属性决策问题，提出一种基于消错理论的决策方法。首先，在消错理论的基础上将属性分为关键型、重要型和冗余型三类，结合属性值的类型分别给出对应的错误函数和极限损失值；接着，对关键型属性赋予极小权重，在保留关键型属性“一票否决”功能的同时又突出重要属性的作用；最后，根据对待错误损失的不同态度，建立计算错误损失值的三种方法，通过计算期望错误损失值对备选方案进行排序。通过新市民信息服务项目的例子，说明该方法的有效性和可行性。

简介：文[1]以最小二乘法为工具，建立了确定指标权重的一个优化模型，得到一个复杂的计算权重公式，文章通过分析，论证了此公式等价于简单的算术平均公式，并对此结果进行了推广。

简介：机组成本是仅次于燃料成本的第二大直接运营成本,合理的进行机组人员排班对降低航空公司运营成本有着重要意义。然而,机组排班问题是复杂性非常高的组合优化问题,属于NP难题。本文在分析机组排班问题研究进展的基础上,采用混合集合规划方法,综合考虑多种约束,建立了更具有实用性的机组排班优化模型。本文将运筹学理论与业务逻辑相结合,设计了高效的求解策略。利用多组航空公司真实数据对模型进行测试,测试结果表明,模型可以在较短时间内有效求解达到实际应用规模的机组排班问题。

简介：在原有生产函数参数估计方法的基础上，提出一种新的估计方法。计算实例表明：该估计方法具有最小的残差平方和，是一种比较理想的估计方法。

简介：本文讨论了无约束最优化问题的无记忆拟牛顿方法的收敛性，给出了对于非凸目标函数，在非精确线搜索条件下，无记忆拟牛顿方法收敛性的几个充分性条件。

简介：借助于熵的概念,讨论了用极大熵的思想来确定先验分布的几种情形,给出了在各种情形下先验分布的形式和结论,从而提供了确定先验分布的一种有效的方法.

简介：为求解大规模无约束优化问题,本文提出了一种自适应线性信赖域法。与传统的线性信赖域法相比,新方法借助一数量矩阵近似Hesse阵,并据此计算线性信赖域半径。理论上证明了新算法的全局收敛性,数值实验表明新算法非常适合大规模问题的求解。

简介：本文给出了一个求解无约束优化问题的带记忆信赖域算法,并分析了其全局收敛性.

简介：本文引用包含度和偏序包含度概念,指出文[1]、[2]、[3]的可能度是一种区间数的包含度.在此基础上,利用三角模构造了一类偏序包含度,建立了区间数比较的包含度构造方法,并用各种包含度对文[1]的算例进行排序,取得满意效果.

简介：VaR模型，作为商业银行风险管理的重要工具之一，能较为准确地测量资产组合在金融市场正常波动下的市场风险。然而，在实际应用中，VaR模型仍存在一些缺陷，例如，在极端市场情况下，VaR存在较大的估计误差。压力测试，作为VaR模型的一个补充，可以用来测量极端市场状况下的金融市场风险。回溯测试，则可以用来检验VaR模型的准确性。巴塞尔委员会也对VaR模型制定了最低使用标准，文章最后将对此予以简单介绍并对我国商业银行在模型实施上提出一些建议。

简介：轮廓线的变点识别是质量管理的研究热点之一，当前研究多以轮廓整体变化为识别对象，而对局部变化问题研究相对较少，且更少有在发现变异时间的同时能够寻找到变化区域在个体轮廓曲线上位置的系统方法。本文针对轮廓线局部变化识别问题，提出基于小波变换和聚类分析的方法。通过仿真性能评价，并与现有方法进行比较，结果显示本方法能够在更小的差异度检测出变化并准确定位变化区域。在文章的末尾，本文采用了一个实例对该方法的效果进行验证。

简介：实物期权定价面临的一个主要问题是其基本资产不可交易问题,在这种情况下,通常的解决办法是在市场中寻找一个与该基本资产最为相关的可交易资产,利用可交易资产的价格信息来对特定实物期权进行定价和风险对冲.本文应用随机动态规划法,确定实物期权的最优风险对冲策略所满足的偏微分方程.利用无套利原理,同时还可以得到实物期权的近似市场定价.

简介：将回归分析方法引入资源有限网络计划问题的研究之中，并以此为手段，研究了三十多种启发式方法处理问题的效果与网格计划特征之间的相关关系，给出了二者之间的回归曲线方程，这将便于人们在处理网络资源优化问题之前选择适合自己所处理问题特征的启发式方法。

简介：用罚函数法将线性双层规划转化为带罚函数子项的双线性规划问题,由于其全局最优解可在约束域的极点上找到,利用对偶理论给出了一种求解该双线性规划的方法,并证明当罚因子大于某一正数时,双线性规划的解就是原线性双层规划的全局最优解.

简介：我国证券市场股价波动表现出特有的混沌性质[1][2],具有局部随机与整体秩序[3]相容的特征.本文以2002年每隔十秒的上证指数高频数据[4]为例,以混沌理论为基础,从原始序列中构造出若干个新的时间序列,运用神经网络法[5]进行预测.预测结果表明,此方法能够较好地预测股票的走势,有望在股票交易中应用.