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Portfolio Selection with Random Liability and Affine Interest Rate in the Mean-Variance Framework

作者： Hao CHANG;Chunfeng WANG;Zhenming FANG
学科：自然科学总论 > 系统科学
创建时间：2017-03-13
出处：《系统科学与信息学报：英文版》 2017年第3期

简介：Thispaperstudiesadynamicmean-varianceportfolioselectionproblemwithrandomliabilityintheaffineinterestrateenvironment,wherethefinancialmarketconsistsofthreeassets:onerisk-freeasset,oneriskyassetandonezero-couponbond.AssumethatshortrateisdrivenbyaffineinterestratemodelandliabilityprocessisdescribedbythedriftedBrownianmotion,inaddition,stockpricedynamicsisaffectedbyinterestratedynamics.Theinvestorsexpecttolookforanoptimalstrategytominimizethevarianceoftheterminalsurplusforagivenexpectedterminalsurplus.TheefficientstrategyandtheefficientfrontierareexplicitlyobtainedbyapplyingdynamicprogrammingprincipleandLagrangedualitytheorem.Anumericalexampleisgiventoillustrateourresultsandsomeeconomicimplicationsareanalyzed.
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