简介:基于随机微分博弈Markov跳变线性系统,利用微分博弈理论讨论其H∞鲁棒控制问题.将随机Markov跳变线性系统的H∞鲁棒控制问题转化为相应的零和博弈模型,在此基础上,利用鞍点均衡理论,得到了其鲁棒控制存在的充分条件等价于相应的差分Rcati方程存在解,并给出了最优控制策略.
简介:针对噪声同时依赖于状态和控制的It8型离散随机奇异系统,讨论其在有限时域内的非零和博弈问题.首先,讨论了单人博弈问题(离散随机奇异系统最优控制问题),即双人博弈的特殊情形,借鉴连续随机奇异系统的相关研究,利用配方法,得到了离散随机奇异系统单人博弈最优策略存在的充分条件等价于相应的差分方程存在解.在此基础上,通过转换方法,由单人博弈推广到两人博弈,得到了有限时间离散随机奇异系统非零和博弈问题的均衡解.该均衡解存在的充分条件等价于其相应耦合Riccati差分方程存在解,并给出了最优策略及最优值的表达式.
简介:文章在Markov跳变系统描述的固定资产投入产出模型基础上,考虑外界的不确定性,引入随机变量,建立了基于离散时间随机Markov跳变系统的固定资产投入产出动态变化模型.接着,把固定资产投入看作博弈的一方,外界随机干扰看作博弈的另一方,在两者之间设计一个随机零和博弈,进而运用鞍点均衡理论设计出求解固定资产投入产出问题的最优策略,并给出最优解的显式形式.
简介:针对群体性突发事件在不确定环境下的演化问题,基于演化博弈理论研究了群体性突发事件中强势群体与弱势群体策略选择的演化过程,依据复制动态方程得到了两个群体的行为演化规律。考虑到群体性突发事件演化过程中的随机扰动,引入高斯白噪声来反映群体性突发事件演化过程中受到的随机干扰,建立了不确定环境下群体性突发事件的随机演化博弈模型,分析了弱势群体与强势群体行为策略的稳定性。运用随机Taylor展开理论和It^o型随机微分方程对模型进行了求解,并对模型进行情景仿真模拟,研究结果表明:在不确定环境下,受随机因素的干扰影响,当采取抗争策略成本较大时,随着白噪声强度减小,弱势群体会较快妥协,采取合作策略;当采取强硬策略获取额外收益较大时,随着白噪声强度增大,强势群体更倾向于采取强硬策略。结合不同情景仿真结果,为群体性突发事件“情景-应对”提供相关决策建议。
简介:针对一主导制造商和一零售商组成的闭环供应链动态系统,研究制造商回收模式下制造商的最优批发价格、最优回收努力投入策略以及零售商的最优销售价格策略的制定问题。利用Nash讨价还价博弈理论,构建具Nash公平关切参考点的"嫉妒/自豪"型的零售商公平效用泛函;利用微分博弈理论,给出制造商的均衡批发价格和回收努力投入策略、零售商的均衡产品销售价格策略以及制造商和零售商的最优值函数。研究发现:随零售商公平关切程度的提高,零售商会提高其产品销售价格,制造商会降低其产品批发价格,并减少回收努力投入;随外界随机干扰的增强,制造商会降低其产品批发价格,并加大回收努力投入以应对不确定性,而零售商会降低产品销售价格。算例结果表明:零售商公平关切程度越高,制造商最优值函数曲线下移,相反零售商最优值函数上升。
简介:OptimalcontainmentcontrolforaclassofstochasticsystemsperturbedbyPoissonandwienerprocesses.OptimalFinancingofaCorporationSubjecttoRandomReturns:ASummary.Optimalstrategiesforergodiccontrolproblemsarisingfromportfoliooptimization.OptimalityofThresholdTransmissionPoliciesinGilbertElliottFadingChannels.Optimizationofutilityfor“largerinvestor”withanticipation.
简介:证明了几个重要不等式,并研究了几类不同边界条件下随机半闭1-集压缩算子方程随机解的存在情况,得到了若干新的结果.