简介:摘要:波动率对期权定价、投资组合配置以及风险管理等方面有着重要影响,所以对波动率建模和预测十分重要。众多研究表明,引入高频信息可以提高波动率估计的精确性,同时也有研究表明,期权隐含波动率包含前瞻性信息,可以提高波动率预测准确性。特别地,研究表明,隐含波动率跳跃所隐含的信息相比于隐含波动率本身所隐含的信息更能帮助波动率预测。鉴于此,本项目同时考虑高频信息和隐含波动率跳跃信息,对股市波动率进行建模和预测。具体地,首先,采用GARCH-jump模型对隐含波动率进行建模,提取隐含波动率跳跃信息。然后,构造带隐含波动率跳跃的REGARCH(REGARCH-JI)模型,对股市波动率进行建模和预测。最后,采用中国股市的实际市场数据进行实证研究,探讨高频信息与隐含波动率跳跃信息对于波动率预测的作用。因此,本项目研究对于精确预测波动率具有重要理论意义,对投资者、研究人员及政府管理人员具有重要现实意义和理论依据。
简介:摘要:铀浓缩系统稳定运行时,受各种因素的影响,精料流丰度总在一定范围内波动,根据实际运行情况,适时调整工况值,是保证产品丰度合格的关键。本文通过对各系统稳定运行时影响丰度波动的各因素进行分析,计算丰度波动的时间及范围,对精料流丰度管控要求进行优化,以期在精料流丰度控制分析上积累经验。
简介:摘要:通过对重钢1号高炉2021年9月29-30日热负荷波动操作应对分析,总结高炉炉况在短时间内快速恢复正常的经验。
简介:摘要:反应堆稳压器压力控制对核电机组安全运行有着至关重要的作用,稳压器喷淋阀多数情况下处于关闭状态且适度开启稳压器喷淋管线旁路阀以防止喷淋管线的热冲击。为提高人员现场异常工况的判断力度,本文通过热力学多种公式推导出稳压器电加热器功率与稳压器喷淋管线流量、泄漏量的关系。
简介:摘要:传统的流量检测设备溯源是将设备上的流量计拆下后送检,这种方法只针对流量计本身进行计量校准,无法体现流量检测设备的整机特性,容易产生整机的质量隐患,并且送检周期长,流量检测设备在送检期间内无法使用影响生产进度。本文提出了流量检测设备现场校准方法,将标准流量计串联到待检流量检测设备中形成闭环,对整机进行量值溯源,同时提出统一流量检测设备校准周期的建议,解决上述两个问题,从而提高流量检测设备的质量控制和周期控制,进而提升流量检测设备的工作效率。
简介:摘要:传统的流量检测设备溯源是将设备上的流量计拆下后送检,这种方法只针对流量计本身进行计量校准,无法体现流量检测设备的整机特性,容易产生整机的质量隐患,并且送检周期长,流量检测设备在送检期间内无法使用影响生产进度。本文提出了流量检测设备现场校准方法,将标准流量计串联到待检流量检测设备中形成闭环,对整机进行量值溯源,同时提出统一流量检测设备校准周期的建议,解决上述两个问题,从而提高流量检测设备的质量控制和周期控制,进而提升流量检测设备的工作效率。