简介:投资者进行投资实践时无不面临着背景风险。绝大多数以均值方差为框架的投资组合并没有考虑背景风险,其效用在实际应用中容易受到背景风险的影响。本文在含有交易费用的双目标函数模型中引入背景风险,从是否含有背景风险和背景风险偏好度大小两方面对投资组合问题展开研究,并使用智能算法得到模型的最优解,对模型进行实证分析。实证结果表明:1)当背景风险收益为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合更能反映真实的投资环境。2)当背景风险收益不为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合得到更高的收益。因此,考虑背景风险后投资组合的构建优于不考虑背景风险投资组合的构建。
简介:摘要:高斯投影是高斯(德国数学家、物理学家、天文学家)于19 世纪20年代拟定,后经克吕格(德国大地测量学家)于1912 年对投影公式加以补充,故称为高斯-克吕格投影,又名“等角横切椭圆柱投影”,是地球椭球面和平面间正形投影的一种。
简介:闭环辨识已经发展了近30年,许多辨识方法已经得到了成功的发展,而将子空间矩阵辨识方法应用到闭环系统中来。也引起了众多学者的关注。1996年和在开环辨识方法的基础上提出了闭环子空间方法,2004年闭环子空间的改进方法被提出这期间其他一些子空间的辨识算法也相继被提出来,如2002年基于主元分析的子空间辨识,2005年基于正交分解的子空间辨识等。上述这些方法辨识的结果都是离散状态空间模型,加上工业现场更多情况含有色噪声,而且更多采用连续传递函数模型,故本文在正交子空间辨识系统状态空间的基础上,研究闭环情况下控制器与过程模型的连续传递函数辨识,并且将原白噪声干扰扩展为有色噪声干扰,使本方法更便于实际应用。
简介:年最大洪峰流量预测,受较多的复杂因素的影响,不确定性较强,用常规统计方法做出准确预报具有较大困难.从水文序列本身出发,提出将投影回归模型应用于年最大洪峰流量预测,为了更好获得投影寻踪模型参数和预测精度,提出了运用延迟相关系数法确定回归预测因子、群居蜘蛛算法优化投影寻踪模型最佳投影方向参数a、利用最小二乘法确定多项式的权系数c、岭函数个数M的群居蜘蛛优化投影寻踪年最大洪峰流量预测模型,结合长江宜昌站(1882年-2004年)的年最大洪峰流量资料进行实例预测,训练阶段平均绝对相对误差为8.61%,预测阶段平均绝对相对误差为10.51%,该模型预测效果较好,模型结果稳定,可有效应用于年最大洪峰流量预测.
简介:提出了一种基于级联投影的高斯混合模型算法。首先,针对不同的特征维度计算高斯混合模型的边缘概率,依据边缘概率模型构造出多个子分类器,每个子分类器包含不同的特征组合。采用级联结构的框架对子分类器进行动态融合,从而获得对样本的自适应能力。其次,在心电情感信号和语音情感信号上验证了算法的有效性,通过实验诱发手段,采集了烦躁、喜悦、悲伤等情感数据。最后,探讨了情感特征参数(心率变异性、心电混沌特征,语句级静态特征等)的提取方法。研究了情感特征的降维方法,包括主分量分析、顺序特征选择、Fisher区分度和最大信息系数等方法。实验结果显示,所提算法能够在2种不同的场景中有效地提高情感识别的准确率。