简介：经典的运输问题是一个线性规划模型。本文讨论了把产地运输到销地的物资数量限制为非负整数时的运输问题，从理论上证明了这种有整数限制的运输问题模型可以转化为相应的线性规划模型来求解，有效地降低了计算难度。

简介：本文在Glover—Klingman算法及最小费用支撑树对策的基础上，讨论了最小费用k度限制树对策问题．利用威胁、旁支付理论制订了两种规则，并利用优超、策略等价理论分别给出了在这两种规则下最小费用k度限制树对策核心中的解，从而证明了在这两种规则下其核心非空．

简介：设D=（y（D），A（D））是一个强连通有向图．弧集SA（D）称为D的k-限制性弧割，如果D-S中至少有两个强连通分支的阶数大于等于后．最小k-限制性弧割的基数称为k-限制性弧连通度，记作Ak（D）．k-限制性点连通度Kk（D）可以类似地定义．有k-限制性弧割（k-限制性点割）的有向图称为λk-连通（kk-连通）有向图．本文研究有向图D的限制性弧连通度和其线图L（D）的限制性点连通度的关系，证明了对任意λk-连通有向图D，kk（L（D））≤λk（D），当k=2，3时等式成立；若L（D）是Kk（k-1）连通的，则λk（D）≤Kk（k-1）（L（D））；特别地，若D是一个定向图且L（D）是Kk（k-1）／2．连通的，贝0Ak（D）≤Kk（k-1），2（L（D））．

简介：将连通图分离成阶至少为二的分支之并的边割称为限制性边割,最小限制性边割的阶称为限制性边连通度.用λ′(G)表示限制性连通度,则λ′(G)≤ξ(G),其中ξ(G)表示最小边度.如果上式等号成立,则称G是极大限制性边连通的.本文证明了:当k＞|G|/2时,k正则图G是极大限制性边连通的,其中k≥2,|G|≥4;k的下界在某种程度上是不可改进的.

简介：一、引言DEA是最常见的一种非参数前沿效率分析方法，具有许多参数方法不具备的优点，具有较强的客观性。此外，DEA模型还允许分析者根据研究的重点不同，选择不同的投入产出指标，在使用不同单位的变量时也不必将其标准化。Seiford等的研究表明，用DEA方法对效率前沿进行估计是相对有效的。

简介：文章讨论了我国商业银行所处的市场结构，从理论上分析了商业银行的资金价格如何决策能实现最大利润的问题，并给出了几种商业银行资产的定价决策方法。

简介：使用高阶间断Galerkin（discontinuousGalerkin,DG）方法求解双曲守恒律方程组时,非物理效应常常导致计算过程的中断,这在很大程度上制约着该方法在计算流体力学中的应用.文章结合局部单元上原始流动变量的Taylor展开,设计了一种新型的限制器,通过对各阶空间导数的重构,有效地消除了非物理振荡的不利影响.对二维Euler方程的计算结果表明,该限制器不仅能够捕捉高质量的激波,而且能够保证残值的有效收敛.

简介：对全过程时间限制车流协调优化问题进行描述。基于该问题随机动态特性,将计划周期划分为若干决策时隙区间,并以决策时隙区间为单位进行建模求解。定义运输任务即时成本和未来成本,并构建决策时隙区间内最优分配网络。通过决策时隙区间逆向滑动过程设计,逐步估计各决策时隙区间内相应运输任务的未来成本,并将其引入模型构建车流组织协调优化问题异构模型。最后设计试验演进问题求解过程,验证方法的有效性。

简介：用变分方法证明H~1（R~N）上一个带限制的半线性椭圆特征问题解的存在性.所获得的三个解：一个是正解,一个是负解.对于第三个解,本文只证明了它的存在性,而没有确定它是正解,负解,还是变号解.

简介：VaR模型，作为商业银行风险管理的重要工具之一，能较为准确地测量资产组合在金融市场正常波动下的市场风险。然而，在实际应用中，VaR模型仍存在一些缺陷，例如，在极端市场情况下，VaR存在较大的估计误差。压力测试，作为VaR模型的一个补充，可以用来测量极端市场状况下的金融市场风险。回溯测试，则可以用来检验VaR模型的准确性。巴塞尔委员会也对VaR模型制定了最低使用标准，文章最后将对此予以简单介绍并对我国商业银行在模型实施上提出一些建议。

简介：运用存款保险的期望损失定价方法和Shapley值法,建立了考虑银行违约/破产外部效应的存款保险定价模型。模型中度量的破产成本不仅考虑了银行破产清算过程中其自身资产价值的损失,还考虑了银行违约/破产的负外部效应——可能增加其他银行的破产损失,据此确定的存款保险保费反映了各银行对系统总破产成本的边际贡献。为验证模型效果,构造了三种情景进行模拟分析,结果表明：存款保险保费与银行系统对破产银行资产的收购能力负相关,且负相关程度随经济形势的恶化而加剧;保费与整个银行系统参保银行数目之间也呈负相关关系。

简介：一、商业银行持续盈利能力的涵义持续盈利能力是指企业所具有的持续获取净利润的能力。持续盈利能力体现为企业盈利水平、效率的增长，不以短期经营为基础，而是在长期稳健经营、风险可控基础上，与企业内涵式增长相对应的一种获利能力。

简介：证明了转移函数是l∞的一个子空C1上的正的压缩C0半群,其极小生成元恰好是Markov积分算子半群的生成元在C1中的部分;Markov积分算子半群的生成元稠定的充分必要条件是q-矩阵Q一致有界;同时转移函数是Feller-Reuter-Riley的充要条件是Markov积分算子半群的生成元在c0中的部分产生一个强连续半群.最后,在序Banach空间给出了增加的压缩积分算子半群的生成定理.

简介：参照欧盟玩具安全（2009/48/EC号）指令的要求,应用电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）测定儿童用品材料中17种元素迁移量.样品主要有儿童玩具、童车、学生用品和儿童家具四大类别.共计测试样品337批,测试样品数为1029个.实验结果表明,部分样品中有铝、钡、镉、铬、铜、铅、锰、锶和锌检出,部分样品中铅、镉迁移量超过欧盟玩具安全新指令限量要求.

简介：银行承兑汇票Bank’sAcceptanceBill（BA）是商业汇票的一种，是由在承兑银行开立存款账户的存款人出票，向开户银行申请并经银行审查同意承兑的，保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。因其有银行信用做为保证，一般不存在到期收不到款项的风险，所以被企业广泛接受。但由于存在假票、背书不规范等诸多原因，很多企业在到期要求银行兑付时存在不能收到款项或者延期收到款项的问题。本文从银行承兑汇票业务的全流程存在的风险进行逐一分析，在此基础上提出相应的风险管控措施。

简介：在存货需求随机波动下,为研究存货耗损对存货质押融资过程中各方决策的影响,构建由银行、中小企业和第三方物流企业（Third-PartLogistics,TPL）组成的存货质押融资系统。在考虑银行下侧风险控制和企业还贷能力下,以实现银行利润最大化为目标建立模型。分析初始耗损率、激励因子、耗损改善因子和市场需求对质押率和银行利润的影响。研究表明：（1）银行利润与质物耗损率呈负相关,银行有激励TPL提高服务水平,降低耗损率的动力。（2）银行激励TPL降低耗损率有助于银行提高质押率并拓宽质物的选择范围。（3）仅当初始耗损率超过一定限值时,银行激励带来的额外收益才会高于激励成本。最后通过数值实验进行验证,从而为银行的存货质押融资决策提供指导。

简介：当前，银行承兑汇票办理由付款（购货）单位，由购货单位向开户银行申请，经开户银行同意承兑的一种商业汇票。银行汇票具有信用好、兑现性强、方便灵活、节约资金成本等特点，随着现代化金融、经济的发展，银行承兑汇票在商品贸易中被广泛应用。

简介：内部控制机制是一种平衡制约机制,贯穿于管理和业务的全过程,是人民银行为完成既定的工作目标和防范化解内部风险,对内部各职能部门及其工作人员从事的各项业务活动进行风险控制、制度管理和相互制约的政策、程序、制度、措施和方法的总称。其目标在于防范资金风险、提高规范化管理水平，

简介：当上市银行的长期负债系数γ的取值不同时,应用KMV模型测算出的银行违约概率大相径庭。根据债券的实际信用利差可以推算出上市银行的违约概率PDi,CS,根据长期负债系数γ可以运用KMV模型确定上市银行的理论违约概率PDi,KMV。本文通过理论违约率与实际违约率的总体差异^n∑i=1｜PDi,KMV-PDi,cs｜最小的思路建立规划模型,确定了KMV模型的最优长期负债γ系数;通过最优长期负债系数γ建立了未发债上市银行的违约率测算模型、并实证测算了我国14家全部上市银行的违约概率。本文的创新与特色一是采用KMV模型计算的银行违约概率PDi,KMV与实际信用利差确定的银行违约概率PDi,CS总体差异^n∑i=1｜PDi,KMV-PDi,cs｜最小的思路建立规划模型,确定了KMV模型中的最优长期负债γ系数;使γ系数的确定符合资本市场利差的实际状况,解决了现有研究中在0和1之间当采用不同的长期负债系数γ、其违约概率的计算结果截然不同的问题。二是实证研究表明,当长期负债系数γ=0.7654时,应用KMV模型测算出的我国上市银行违约概率与我国债券市场所接受的上市银行违约概率最为接近。三是实证研究表明国有上市银行违约概率最低,区域性的上市银行违约概率较高,其他上市银行的违约概率居中。

简介：在调研的基础上,运用主成分分析法及AHP法建立了地方商业银行中层管理人员的胜任力评价指标及其权重体系.在此基础上,运用模糊数学原理建立了中层管理人员的胜任力模型即绩效模糊综合评判模型.模型的建立与应用将使得地方商业银行的绩效管理更趋科学与合理.