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  • 简介:从境外EPC项目的汇率风险特征出发,结合中国承包企业的国际工程业务现状,对汇率波动、工期、付款方式、成本组成及现金流五大因素进行详细剖析,形成汇率风险量化的科学方法,为中国承包企业在国际承包中实现精细化管理提供参考。

  • 标签: 汇率风险 量化研究 投标 境外EPC项目
  • 简介:Copula是一种构造多元联合分布和分析随机变量间相关结构的重要工具.对2005年以来国内外学者对Copula在干旱领域的研究和应用进行了综述,阐述了当前Copula方法存在的问题和继续研究方向.首先,高维Copula函数的参数估计不够精确,虽然高维Copula构造方法如嵌套法、混合法、条件混合法等对参数估计有本质上的简化作用、基于Bayesian理论的Copula参数估计方法比传统方法有明显改进,但在计算量、置信水平、样本量等需求上仍存在取舍,高维Copula理论的参数估计方法仍是Copula理论研究中的难点;其次,干旱特征对时间具有较强敏感性,使得Copula函数应用于干旱问题需要具有时变性,时变和空间变化Copula理论能综合时空维度对干旱进行全面分析,这将是未来Copula研究的方向之一;最后,Copula方法能被应用于诸多方向,还需要更加发散地将Copula方法与其他框架相结合.

  • 标签: 干旱 COPULA 多变量分析