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带干扰的双Poisson风险模型的破产概率

作者：董英华;张汉君
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2003-01-11
出处：《数学理论与应用》 2003年第1期

简介：首先将[3]的双Possion风险模型推广到带干扰的一种新模型。然后运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般公式。以及当个体所赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。
标签：干扰风险模型鞅停时破产概率保险公司

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带干扰双Poisson模型盈余首达时间分析

作者：雷晓玲;刘再明
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2005-02-12
出处：《数学理论与应用》 2005年第2期

简介：本文运用鞅的方研究了带干扰双Poisson模型盈余首次达到给定水平的时间，得到了它的矩母函数以及相应的期望、二阶和三阶中心矩的具体表达．
标签： Poisson模型时间分析盈余干扰矩母函数中心矩

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带干扰的理赔为一般到达的风险模型

作者：彭丹;刘东海
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2006-03-13
出处：《数学理论与应用》 2006年第3期

简介：本文应用Markov骨架过程方法，研究了带干扰的理赔为一般到达的保险风险模型，得到了破产时间与破产时刻前后资产盈余的联合分布以及破产时间的分布．
标签：风险模型 MARKOV骨架过程联合分布

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