学科分类
/ 1
2 个结果
  • 简介:一、文献综述国外学者对KMV模型的有效性验证做了一系列研究,McQuown(1993)指出,最准确的信用风险度量方法应该同时使用财务报告和市场价格这两种数据资源。MatthewKurbat和IrinaKorablev(2002)使用Levelvalidation和calibration方法证明KMV模型十分有效。PeterCrodbie和leftBohn(2003)以金融类公司为样本应用KMV模型,结果显示EDF值在发生信用事件时或破产前能够准确灵敏地监测到信用质量的变化。

  • 标签: 信用风险度量 KMV模型 上市企业 汉中 风险度量方法 国外学者