简介：基于GARCH族模型,对创业板指数收益率的波动性进行实证分析。利用创业板挂牌上市以来的历史数据分析,发现该序列具有尖峰厚尾和异方差性,适合GARCH族模型建模。实证比较表明,GARCH-M模型能够很好的描述创业板股指的波动规律。
简介：本标准的第4．1条和4．2条是强制性的，其余为推荐性的。本标准附录A为规范性附录，附录B为资料性附录。
基于GARCH族模型的创业板指数收益率波动分析
中华人民共和国国家标：黄磷单位产品能源消耗限额
