简介：本文在标准Black—Scholes型金融市场假设下，利用在险收益（EaR）来度量投资组合的风险，建立了基于机会约束的在险收益动态投资决策模型，讨论了最优常数再调整策略意义下的最优投资策略，给出了有效边界的显式表达式，并结合算例说明了模型的求解方法。
基于机会约束的在险收益动态投资决策模型
