简介：以2010年1月至2016年4月沪深港股市日收益率及日成交额为样本，基于VAR—EGARCH模型分析“沪港通”改革前后沪深股市收益率受到的影响。根据VAR及方差分解结果表明，“沪港通”后对香港市场、上海市场收益率影响相比“沪港通”前有较大提高，但这种影响仍然非常较小；相反，“沪港通”前后深圳股市收益率受到香港的影响比较大。根据EGARCH分析结果，沪深股市波动越大收益率越小，同时受等强度的新息冲击会引起两者的非对称反应。
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