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方差Gamma过程与期权定价

作者：杜立金;刘继春
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2007-01-11
出处：《数学研究》 2007年第1期

简介：研究了几何Levy过程中，具有代表性的一类过程-方差Gamma过程下的等价鞅测度类问题，并且讨论了其具有的分析性质．进一步，我们也考虑了基于该过程的普通期权的定价．
标签：方差Gamma过程纯跳期权定价

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