简介：摘要：在“双碳”背景之下，本项目基于中国国情，借鉴欧盟成熟的期货期权合约设计框架，设计出具有中国特色的碳期权合约，并对中国碳期权定价。期权定价的重点在于波动率模型的建立，传统的仿射随机波动率（SV）期权定价模型 不能很好的解释金融时间序列的非线性特征，于是本项目运用随机微分方程、风险中性定价原理、偏微分方程和金融计量等理论方法，对中国碳期权定价问题进行深入研究。
基于粗糙GARCH扩散模型的碳期权定价研究
