学科分类
/ 1
1 个结果
  • 简介:为提升投资组合有效性,首先构建了分期望和分方差两个分统计测度,给出了两个分统计测度运算规则;随后基于分统计测度构建了分投资组合模型,给出了分投资组合模型解析解;最后以上海证券交易所所有行业指数为样本,实证分析了分投资组合模型有效性。结果发现,分统计测度弥补了非分统计测度难以准确测量证券收益和风险缺陷,分投资组合模型在确保收益同时更好地分散了风险,更加有效。

  • 标签: 分形投资组合 分形统计测度 分形期望 分形方差