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指数跟踪模型研究

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摘要论述了有收益约束条件的股指债指生成综合指数的投资组合跟踪问题，给出了在最小均方误差意义下追踪组合的解，证明了最优跟踪误差是收益约束的二次函数，在均方差-均值平面上是一条抛物线。

DOI 6jrle9eyj5/864915

作者王玲;邵迪晋;王美珍

机构地区不详

出处《上海电机学院学报》 2010年2期

关键词指数跟踪股指债指投资组合均方误差

分类 [电气工程][电机]

出版日期 2010年02月12日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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上海电机学院学报

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