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基于B-S期权定价模型对上证50 ETF定价实证研究

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DOI g4q397qrj8/7914424

作者王帅辉

机构地区上海大学经济学院

出处《中国经济评论》 2023年19期

关键词布朗运动伊藤引理 BS期权定价公式上证50ETF

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2023年12月26日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1张天凤;朱家明. 基于B-S模型的上证50ETF期权定价研究.高等教育学,2016-02.
2康彩娟. 基于Heston模型的上证50ETF期权定价研究.政治经济学,2024-12.
3尹康. 套利定价模型对上证B股的实证检验.政治经济学,2008-09.
4杨可. Black-Scholes模型定价效果分析—以上证50ETF期权为例.,2022-12.
5杨可. Black-Scholes模型定价效果分析—以上证50ETF期权为例.,2022-11.
6帅铝. 波动率预测研究：基于上证50ETF期权数据.文化科学,2019-11.
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9黄正洪. 修正的期权定价模型及定价公式.基础数学,2003-03.
10何莉1，涂海燕2. 基于Black-Scholes期权定价公式的增发新股定价模型.科学技术哲学,2010-04.

来源期刊

中国经济评论

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