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中国农产品期货套期保值绩效实证分析

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摘要运用误差修正模型估计了中国棉花、玉米、豆粕和硬麦四种期货的套期保值比率，并计算了相应的套期保值绩效，发现豆粕的套期保值比率最高，为0．079195，硬麦的套期保值比率最低，仅为0．002221；玉米的套期保值绩效最高，其样本内和样本外套期保值绩效分别为13．74％和13．99％，硬麦的套期保值绩效最差，其样本内和样本外套期保值绩效分别仅为0．25％和0．55％；棉花、玉米和硬麦三种期货的样本外套期保值绩效优于样本内套期保值绩效，与国内外许多学者的研究结论一致。总体看，中国期货市场的套期保值功能并耒得羽I充分发挥．

DOI g4q0vxenj8/623572

作者胡秋灵;丁皞

机构地区不详

出处《统计与信息论坛》 2008年9期

关键词农产品期货套期保值比率误差修正模型套期保值绩效

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2008年09月19日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）