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上海原油期货与现货市场价格发现及波动溢出的研究

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摘要 [摘要]：本文运用VAR模型，选取2018年3月-2021年7月的上海原油期货及阿曼、迪拜、我国大庆、胜利原油现货价格为样本，分析上海原油期货对现货市场的价格发现和波动溢出效应。研究结果表明：上海原油期货对国内、国际原油现货价格具有一定的价格发现功能，期货价格波动可以溢出传导至现货市场，且对我国大庆、胜利原油的价格发现功能更为显著。另外上海原油期货对国际原油市场定价的影响力有限，且国外原油价格波动不能及时反映在上海原油期货和现货价格中。

DOI odw3256e4k/5569580

作者孙凤兰

机构地区泰山学院经济管理学院山东泰安 271000

出处《科学与技术》 2021年16期

关键词 []上海原油期货原油现货价格发现 VAR模型

分类 [建筑科学][建筑技术科学]

出版日期 2021年10月19日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）