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关于权证定价修正模型的比较研究——基于交易成本和股息分红因素的分析框架

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摘要在我国股权分置改革中，权证推动了证券市场的金融创新。鉴于权证定价可以借鉴期权理论，国外B—S模型对我国权证市场的创新和风险管理具有一定的参考意义。本文采用B—S定价模型定价宝钢认购权证和长电认购权证，分别从交易成本和股息分红的角度进行了相应的模型调整，以改进、完善适应我国权证市场的定价方法。

DOI pd5kp0wmd7/534795

作者潘涛;邢铁英

机构地区不详

出处《证券市场导报》 2007年8期

关键词 B—S模型权证定价模型资产定价

分类 [经济管理][金融学]

出版日期 2007年08月18日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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