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股权分置改革下QFⅡ对我国证券市场风险影响的实证分析

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摘要本文利用了上证综合指数日收益率和深证成份股指数的日收益率数据，采用了GARCH（1，1）模型对收益率的波动性进行了研究。发现QFⅡ无论是股权分置改革前还是股权分置改革后对我国证券市场风险的影响都较小，且在股改前后变化也不显著。

DOI 7dm6rwgljn/472230

作者井百祥;孙伶俐

机构地区不详

出处《广西财经学院学报》 2006年5期

关键词 QFⅡ 证券市场风险股权分置改革实证分析中国上证综合指数

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2006年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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广西财经学院学报

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