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spss非线性回归在沪铜期货价格预测中的应用

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摘要摘要院随着上海期货交易所在国际金融市场中地位的提高以及我国经济发展对铜金属的需求增加，对于沪铜期货价格的研究也显得愈发重要。本文通过spss的曲线估计和非线性回归方法，对沪铜连续标准合约年中间价格进行了短期预测，并应用excel生成折线图功能对几种多项式预测方程进行了对比分析，综合考虑，三次多项式方程较为合理。

DOI odwpr5vejk/3896756

作者张宏哲

机构地区 ApplicationofspssNonlinearRegressioninShanghaiCopperFuturesPriceForecasting张宏哲ZHANGHong-zhe（昆明理工大学津桥学院，昆明650106）（OxbridgeCollege，KunmingUniversityofScienceandTechnology，Kunming650106，China）

出处《价值工程》 2014年7期

关键词院spss 沪铜期货非线性回归预测Key words spss Shanghai copper futures nonlinear regression forecasting中图分类号院F830.9 文献标识码院A 文章编号院1006-4311（2014）19-0182-031

分类 [经济管理][企业管理]

出版日期 2014年07月17日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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