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国内上市公司可转换债券定价实证分析(1)

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摘要　　　　可转债定价模型　　　　目前国内对可转债研究都是基于小样本,可转换债券期权二叉树模型Black-Scholes公式　　　　可转债是一种复合金融工具,本文还采用了Cox、Ross和Rubinstein(1979)提出的二叉树定价模型来对转债隐含期权定价

DOI pj0w79g84y/2435875

作者 admin

机构地区不详

出处《未知》未知

关键词上市公司转换债券定价国内上市公司

分类 [文化科学][]

出版日期 2019年02月27日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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