关于发展我国股票指数期货的探讨1

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摘要 P500的指数期货来对该100万美元的股票资产进行套期保值,则指数基金可以通过卖出指数期货合约的办法来弥补现货(指数股票组合)市场上的损失,每份指数期货合约的现金价值变化为F△2.需要N份股票指数期货来对股票X的不确定性变化部分即βS△2进行套期保值
作者 admin
机构地区 不详
出处 《未知》 未知
出版日期 2009年08月31日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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