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交易量和证券市场的波动性关系实证研究

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摘要文章运用GARCH模型对上证指数和深证成份指数的收益率波动与信息流之间的关系进行了实证检验.结果表明把交易量作为信息流的替代指标加入GARCH模型能够显著降低价格波动的持续性,也验证了符合混合分布假说理论.

DOI kwjv258kd7/235874

作者程海洋

机构地区不详

出处《统计与信息论坛》 2004年6期

关键词交易量混合分布假说 GARCH 波动性

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2004年06月16日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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