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投资组合有效选择的一种实用算法

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摘要本文首先介绍了组合投资中基于离散系数的均衡理论。然后提出了求解高维数组合投资问题的转轴算法,该算法的优点在于能够处理各投资项目之间的协方差矩阵为半正定的情形。

DOI zdl3ze2pdl/2109316

作者刘树人;杨柳;王芳华

机构地区不详

出处《数学理论与应用》 2003年3期

关键词投资组合有效选择转轴算法 Markowitz均值-方差模型多目标规划均衡理论

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2003年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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数学理论与应用

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