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单指数模型在投资组合中的应用

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摘要本文主要根据证券收益的单指数模型构建最优风险投资组合,选取2012年1月至2016年4月间的上海A股市场的10只具有正α值股票的月收益率进行回归分析,进行最优风险组合的构建。最后发现选取的10只股票与上证综合指数构建的最优风险投资组合的夏普比率比上证综合指数的夏普比率要高,而具有正α值的股票构建的积极组合的夏普比率要高于最优风险投资组合。

DOI 34g2m2p3j9/2008279

作者李敏

机构地区不详

出处《中国国际财经：中英文版》 2016年24期

关键词单指数模型正α值最优风险投资组合夏普比率

分类 [经济管理][世界经济]

出版日期 2016年12月22日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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