Copula函数分析欧美与中国股票市场的尾部相关性

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摘要 选用阿基米德族Copula函数研究美、英、德、法四国主要股票指数与中国沪深300(HS300)指数的尾部相关性,结果表明:德国DAX30指数、法国CAC40指数对HS300指数以上尾影响为主,英国富时100(FTSE100)指数对HS300指数的影响主要为下尾影响,美国标准普尔500(S&P500)指数对HS300指数的影响较其他指数对中国的影响最小.
机构地区 不详
出处 《宜宾学院学报》 2018年6期
出版日期 2018年06月16日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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